Особенности оценки кредитоспособности частных лиц

Потребительские виды кредита относятся к наиболее доходным видам кредитов, выдаваемым банками. В то же время они имеют наивысшую степень кредитного риска, так как финансовое состояние семьи или отдельного человека вследствие утраты работы или наступления болезни может ухудшиться гораздо быстрее, чем финансовое положение предприятия.

При анализе кредитоспособности частного лица можно использовать как общие методы анализа, так и специальные методы (кредитный скоринг). При решении о выдаче кредита учитываются различные факторы и степень их влияние на кредитоспособность клиента. Большое внимание уделяется размеру и стабильности дохода, его достаточности для погашения текущих расходов, процентов и выплат основного долга (анализ потоков платежей и поступлений). Если располагаемый доход (общий ежемесячный доход за вычетом всех ежемесячных расходов) меньше ежемесячной суммы по обслуживанию долга (проценты и основной долг), то заявление клиента на кредит отклоняется. Платежеспособность потенциального клиента оценивается как очень хорошая, если сумма по обслуживанию долга составляет 30-40% от чистого дохода заемщика/созаемщика[13]. Кроме финансового состояния заемщика огромное значение имеют и другие факторы, свидетельствующие о его способности к погашению долга. Наиболее распространенными показателями, учитываемыми в разных моделях оценки, являются: возраст, состояние здоровья, семейное положение, число иждивенцев, образование, имущество (жилая недвижимость, доходы, счета в банке, иное имущество), общая продолжительность занятости на последнем рабочем месте, продолжительность проживания в данной местности, кредитная история, поручительства третьих лиц. Следует учитывать, что частые переезды и смена места работы дают повод для сомнения стабильности положения заемщика.

Существует два типа систем оценки потребительского кредита: неформализованный, оценочный (judgmental) анализ и эмпирический (empirical) анализ, известный как кредитный скоринг (credit scoring)[14].

Модель кредитного скоринга является разновидностью рейтинговых моделей оценки заемщиков. Рейтинговый метод предполагает присвоение баллов различным характеристикам клиента. В результате баллы суммируются, и полученное значение (скоринг, или рейтинг) сравнивается с установленным заранее критическим значением для отказа/выдачи кредита. Кредит выдается тем заемщикам, чей кредитный рейтинг выше или равен критическому значению, если же рейтинг заемщика ниже установленного предела, то в выдаче кредита ему отказывают. Кроме «границы отсечения», могут быть разработаны и иные интервалы набранных баллов. Например, устанавливается область значений, при которых требуется дополнительный анализ, или для каждого интервала с допустимыми значениями балльной оценки определяется максимально возможный размер кредита, условия его обеспечения и процентная ставка.

Критическое значение вероятности невозврата может быть определено и на основе статистических данных методом множественной регрессии или множественного дискриминантного анализа. Это значение должно периодически пересматриваться для балансирования обоих видов риска кредитора - выдача кредита некредитоспособному клиенту или отказ в выдаче кредитоспособному клиенту. Основной предпосылкой такого анализа является то, что банк может определить финансовые, экономические и мотивационные факторы, влияющие на погашение кредита, наблюдая за большими группами людей, получавших кредит в прошлом. Более того, предполагается, что эти же факторы, с небольшой поправкой на риск, будут определять возвратность кредита и в будущем.

При сравнении эффективности оценочной и эмпирической моделей анализа кредитной заявки частного лица основное значение имеет точность оценки при определении его кредитоспособность. Следует принимать во внимание объективность принятия решений о выдаче кредита и возможность постоянно контролировать состояние предоставленного кредита. Обе модели предполагают анализ схожих характеристик заемщика. Вместе с тем кредитный скоринг позволяет определять вес каждого фактора в итоговой оценке в соответствии с его влиянием, выявленным статистическими методами. Преимущество кредитного скоринга состоит и в том, что он позволяет учитывать множество факторов кредитоспособности одновременно, что невозможно при оценочном методе из-за ограниченных возможностей человеческого мозга анализировать большой объем информации. Кредитный скоринг более эффективен при значительных объемах розничного кредитования в банке, при этом точность оценки обеспечивается тем, что он основан на статистических данных о потерях банка в прошлом. Однако, при резком изменении экономической ситуации исторические данные могут потерять свою актуальность и правдивость в связи с происшедшими изменениями[15].

В оценочных моделях нет четкой иерархии значимости, оценка влияния факторов может меняться в зависимости от ситуации. К тому же такие модели позволяют принимать во внимание факторы, трудно поддающееся оценке (серьезность намерений, манера поведения заемщика), и поэтому не учитываются в кредитном скоринге. Кроме того, оценочные модели более приспособлены к быстрому реагированию на изменение экономических условий в настоящем или будущем. Опытные специалисты банков редко ошибаются в оценках текущей или будущей кредитоспособности заемщиков.

В практической деятельности банков, как правило, применяется рациональное сочетание оценочного метода и кредитного скоринга. Методом кредитного скоринга определяют очевидно ненадежных и очевидно надежных заемщиков. Оценочным методом анализа производится дополнительная оценка заемщиков, имеющих пограничный рейтинг, с применением большего количества информации.

Алгоритм кредитного скоринга был впервые предложен американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х годов именно для оценки потребительских кредитов[16]. Дюран отмечал, что предложенная им модель может помочь оценить надежность заемщика в определенных условиях, но в случае изменения экономической ситуации на сделанные ранее прогнозы полагаться нельзя. Дюран предложил группу факторов, позволяющих определить степень кредитного риска при получении потребительской ссуды. Он использовал следующие коэффициенты при начислении баллов:

o Возраст: 0,001 балла за каждый год свыше 20 лет (максимум 0,3);

o Пол: женщина – 0,4, мужчина – 0 баллов;

o Срок проживания: 0,042 балла за каждый год проживания в данной местности (максимум 0,42 балла);

o Профессия: 0,55 балла – профессия с низким риском, 0 – с высоким, 0,16 – другие;

o Работа в отрасли: 0,21 балла за работу на предприятиях общественного сектора, в государственных учреждениях, банках, брокерских фирмах;

o Занятость: 0,059 балла за каждый год работы на данном предприятии (максимум 0,59 балла);

o Финансовые показатели: 0,45 балла за наличие банковского счета, 0,35 – за владение недвижимостью, 0,19 – за наличие полиса о страховании жизни.

Применяя эти коэффициенты, Дюран определил границу, разделяющую «хороших» и «плохих» заемщиков – 1,25 балла. Клиент, набравший более 1,25 балла, может быть отнесен к группе заемщиков умеренного кредитного риска, а набравший менее 1,25 балла считается неблагонадежным для банка.

В качестве коэффициентов кредитного скоринга могут выступать и иные характеристики клиента: степень участия клиента в финансировании сделки цель кредита, развитие карьеры, чистый доход созаемщика, срок кредитования. Чем большая доля средств вносится самим заемщикомв кредитуемое мероприятие, тем больше его заинтересованность в эффективном использовании и возврате кредита, и, следовательно, лучше его рейтинг. Срок кредита зависит, в том числе, и от цели его получения. Долгосрочные кредиты на приобретение дорогостоящего имущества более рискованны и предоставляются по более высоким ставкам.

В российской банковской практике с учетом мирового опыта кредитования частных заемщиков анализируются следующие критерии их кредитоспособности:

o Платежеспособность – уровень и стабильность дохода заемщика (как правило, подтверждаются работодателем). Предоставление кредита без официального подтверждения дохода предполагает более высокую процентную ставку.

Платежеспособность клиента, в сою очередь, обеспечивается следующими факторами:

а) образование и должность, перспективы карьерного роста;

б) продолжительность работы. Заемщик должен работать на последнем месте работы и/или проживать по месту регистрации не менее 1 года.

в) семейное положение, иждивенцы, возраст.

o Имущество, его рыночная стоимость – не зависимо от того, будет ли оно являться предметом залога (недвижимое и движимое имущество, ценные бумаги, счета в банках, бизнес, арендные платежи и др.).

o Кредитная история – сведения о выполнении заемщиком своих обязательств перед другими кредиторами. Данные о репутации заемщика из других источников. Имеющаяся о заемщике информация должна носить непротиворечивый характер.

Введение в РФ Федерального закона «О кредитных историях»[17] позволило банкам получать исчерпывающую информацию о потенциальных заемщиках и существенно снизить кредитный риск.