Рейтинговая модель системы CAMEL

Классическая методика CAMEL предполагает получение итоговой оценки надежности клиентов банка в два этапа:

выставление экспертами балльной оценки пяти основных компонент надежности исходя из его представлений о значениях первичных показателей (процедура не имеет четкой формализации);

суммирование выставленных экспертом баллов пяти основных компонент (процедура не учитывает различную степень влияния различных компонент на общий показатель, а также специфику нечисловой природы балльных экспертных оценок).

В модернизированной методике предполагается учесть недостатки этапов стандартной методики с добавлением еще одного формализующего этапа в проведении расчета надежности банка. Таким образом, новая методика будет состоять из трех этапов.

Этап 1. Получение числовых оценок значений первичных составляющих надежности на основе их экспертных оценок. Переход от экспертных (нечисловых) оценок к числовым оценкам составляющих зависит от варианта использования рейтинговой системы (анализ единичного банка или анализ группы банков). Об этом подробно будет рассказано ниже.

Этап 2. Получение числовых оценок основных компонент путем взвешенного суммирования числовых оценок первичных составляющих надежности.

Этап 3. Получение числовой оценки общей надежности банка путем взвешенного суммирования числовых оценок основных ее компонент. Подчеркнем, что на данном этапе вычислений работа ведется уже только с числовыми величинами, в отличие от аналогичного этапа классической методики, где некорректно суммируются квазичисловые экспертные оценки.

Тем самым, по окончанию этих вычислений эксперт, проводящий анализ имеет:

	общую числовую оценку надежности банка (этап 3);
	числовые оценки основных компонент надежности (этап 2);
	числовые оценки первичных составляющих надежности, объясняющие значения основных компонент (этап 1).

Важно отметить, что при получении общей оценки надежности банка эксперт имеет возможность отказаться от оценивания некоторых ее первичных составляющих. Математический алгоритм позволяет корректировать вычислительную процедуру при неполных объемах входных данных. Такая ситуация может возникать по следующим причинам:

эксперт может не иметь информации для оценки отдельных составляющих надежности;

эксперт может быть некомпетентным в некоторых аспектах работы банков;

эксперт может сомневаться в достоверности информации для выставлении балльной оценки;

эксперт может считать, что для конкретного анализируемого банка данная составляющая надежности не существенна.

Такая “гибкость” методики позволяет проводить более индивидуальный анализ кредитных организаций.

Если модернизированная методика используется при анализе конкретного единичного банка, эксперт имеет возможность проводить оценивание аспектов работы только лишь этого банка, не располагая сведениями о качестве функционирования других кредитных организаций. В этой ситуации наиболее простой из доступных форм экспертных оценок первичных составляющих надежности являются балльные. Выбор простейшей из доступных форм обусловлен общей философией экспертного оценивания, в соответствии с которой упрощение форм приводит к повышению надежности (точности) выводов.

Использование балльных оценок предполагает наличие для каждой первичной составляющей надежности заранее оговоренной шкал (например, пятибалльной, как этот реализовано в стандартной методике СAMEL) с ориентировочными смысловыми значениями различных баллов. То есть эксперт, выставляющий балльные оценки, должен заранее знать, при каких условиях ставится тот или иной балл.

После того как экспертом выставлен полный набор балльных оценок по всем первичным составляющим надежности, необходимо осуществить переход к числовым оценкам. Как уже отмечалось, это обусловлено нечисловой природой балльных оценок, прямое суммирование которых (даже взвешенное) некорректно. Непонимание этого явления может приводить к явной несуразице. Пусть, например, общая оценка качества управления представляется в виде взвешенной суммы некоторого количества первичных составляющих. В экспертном анализе получение весовых коэффициентов не связано с особенностями шкал первичных составляющих надежности, а определяется их общими значимостями. Следовательно, если производить взвешенное суммирование непосредственно балльных оценок, то незначительные изменения в смысловых составах некоторых балльных шкал могут приводить к значительным изменениям в общей оценке управления для одного и того же банка.

Простейший способ выхода из такой неприятной ситуации заключается в оцифровке (квалиметрии) баллов. Иными словами, после того как определен смысловой состав шкал первичных составляющих надежности, каждому значению балла ставится в соответствие некоторое число, которое уже в дальнейшим и используется при взвешенном суммировании. Так решается проблема нечисловой природы экспертных оценок, нечисловые экспертные оценки заменяются “подходящими” числовыми величинами.

Далее, после того как произведен переход от балльных оценок к числовым, в соответствии со 2 и 3 этапами вычислений методики получается общая оценка надежности банка, а так же оценки основных пяти ее составляющих.

Проведение анализа надежностей группы клиентов банков на основе экспертных оценок может качественно отличаться от процедуры анализа каждого клиента банка в отдельности. При оценивании группы клиентов банков эксперт имеет возможность делать выводы не только о значениях первичных составляющих надежности, но и об их соотношении для различных пар банков. То есть при таком получении оценки надежности банка имеется возможность использовать качественно более широкий объем экспертных выводов, а, следовательно, получать более точные результаты.

Важно отметить, что целесообразно в такой ситуации даже отказаться от анализа экспертных оценок отдельных составляющих надежности и ограничиться лишь анализом их парных сравнений для различных комбинаций банков. Дело в том, что считается, что парные сравнения имеют более простую форму нежели балльные оценки, то есть эксперту проще сопоставить аналогичные составляющие надежности для пар банков, нежели непосредственно их оценить. Это опять же обосновывается общей философией экспертного оценивания, заключающейся в предпочтительности использования максимально простых из доступных форм экспертных оценок для получения более точных выводов.

Парные сравнения составляющих надежности могут, например, проводиться по принципу “лучше - хуже”, то есть эксперт оценивает лучше или хуже составляющая надежности банка по сравнению с аналогичным показателем для другого банка. Однако, стандартом экспертных парных сравнений в иерархическом анализе являются оценки следующего вида. Эксперт, оценивая превосходство составляющей надежности одного банка над аналогичной величиной для другого банка, имеет возможность дать 9 вариантов ответов:

величины одинаковы;

5) одна величина сильно преобладает над другой;

одна величина очень сильно преобладает над другой;

превосходство одной величины над другой абсолютно значимо и в высшей степени убедительно;

2), 4), 6), 8) – промежуточные суждения между соседними значениями основных ответов.

Выбор числа 9, как максимального количества возможных градаций ответов эксперта не случайно, а обуславливается особенностями человеческой психологии. Так, известно, что мозг человека может одновременно анализировать максимум 7±2 абстрактных объектов (градаций ответов), а при их большем количестве происходит информационное переполнение, при котором разум теряет возможность различать и анализировать объекты в совокупности.

Очевидно, что такого рода экспертные оценки имеют явную нечисловую форму, поэтому, как и при анализе отдельного банка, возникает проблема их перевода в числовые оценки (оцифровка). Это производится на основе специальной математической процедуры, так называемого метода “собственного вектора” . После того как переход от нечисловых оценок к числовым произведен, в соответствии со 2 и 3 общими этапами оценки надежности банка получаем значения общей надежности банка и ее основных компонент.

Таким образом, полученные оценки общей надежности для каждого банка группы на основе парных сравнений будут точнее, нежели аналогичные величины, полученные при обособленном анализа отдельных банков. Зная оценки надежностей можно провести ранжирование группы банков по степени возрастания их устойчивости, а также выяснить количественные отношения суммарных надежностей для различных пар кредитных организаций.

Необходимо отметить, что существуют методы, основанные на анализе парных экспертных сравнений, которые позволяют получить не только общие числовые оценки надежностей банков, но и классифицировать (кластеризовать) банки по степени близости их надежности или схожести аспектов их деятельности. Проведение подобного рода анализа также целесообразно осуществлять в рамках модернизированной методики CAMEL.

3. Этапы разработки методики

В предыдущем разделе была кратко изложена общая концепция модернизированной рейтинговой системы CAMEL, которую не следует рассматривать, как уже готовую к применению метод. Для того, чтобы методика заработала, необходимо провести ее настройку, то есть определить ее регулирующие параметры в соответствии с контекстом решаемой экономической задачи. Прежде всего, необходимо определиться с понятием общей надежности банка (о чем уже говорилось в первом разделе), то есть что мы в итоге хотим получить, на какой общий экономический вопрос о состоянии банка необходимо ответить.

После того, как определено это общее направление методики, необходимо дополнительно определить ряд экономических нюансов и оценить ряд числовых параметров (весов). Проведение такой работы предполагается осуществить на основе последовательных экспертных процедур. Для этого необходимо сформировать группу экспертов (предположительно 3-5 человек), хорошо разбирающихся в конкретной экономической задаче. Подчеркнем, что при выборе экспертов прежде всего необходимо руководствоваться соображением их компетентности, то есть лучше подобрать меньше, но компетентных экспертов, чем много, но плохо разбирающихся или недобросовестных экспертов. Это еще одна особенность экспертного анализа, который, в отличие от статистических методов, не требует больших выборок, а способен делать точные выводы на сверх малых объемах данных.

Планируется для проведения полной настройки метода оценки надежности банка провести 4 экспертизы, опишем их смысловые задачи последовательно.

Экспертиза 1. Формирование составов первичных составляющих для основных компонент надежности. То есть детальное построение иерархии задачи (рисунок 1 предыдущего раздела). Проведение этой экспертизы предполагает получение согласованного мнения экспертов о виде иерархии в процессе экспертного обсуждения, которое организуется в соответствии с определенной процедурой.

Экспертиза 2. После того, как построена общая история анализа, необходимо определить балльные шкалы первичных составляющих надежностей, в рамках которых инспектором будут выставляться оценки при проведении анализа конкретных банков. При этом предполагается получение подробного смыслового значения для каждой балла шкалы каждой первичной составляющей надежности. Экспертиза организуется, как и предыдущая, в соответствии с определенными стандартными принципами.

Экспертиза 3. Цель данной экспертизы заключается в получении оценки весовых параметров методики, которые в дальнейшем будут использоваться при вычислении значений общей надежности и ее основных компонент. Оценивание весов проводится на основе математической обработки экспертных парных сравнений в соответствии со специальными математическими методами (подробнее см. [3], [4]). Этот подход очень хорошо зарекомендовал себя в ряде экспериментов. Его основным преимуществом является то, что эксперт может достаточно сильно ошибиться в ряде оценок, тем не менее, итоговые весовые коэффициенты получаются весьма близкими к реальным. В проведении анализа предполагается задействовать несколько экспертов, что позволит защититься от явных несоответствий.

Экспертиза 4. Как уже отмечалось, при проведении анализа одного отдельного банка, эксперт оценивает первичные составляющие надежности в баллах, которые, имея нечисловую природу, требуют оцифровки, для дальнейшего их анализа. Целью 4 экспертизы будет являться построение принципов такой оцифровки, то есть определение для каждого балла каждой балльной шкалы первичных составляющих надежностей числовой величины, в которую этот балл будет переводиться, для проведения дальнейших вычислений анализа надежности банка. Как и предыдущая экспертиза, данная основывается на особом математическом аппарате обработки экспертных оценок.

Проведение каждой из четырех экспертиз требует предварительной подготовки опросных анкет, а 3 и 4 экспертизы также требуют создания специальных программных продуктов, реализующие математические алгоритмы обработки экспертных оценок.

Планируется, что каждая экспертиза потребует для проведения экспертных опросов и обработки полученных экспертных оценок недельного срока.

После осуществления четырех экспертиз будет получена новая методика анализа клиентов банков, основанная на знаниях экспертов и способная найти широкое применение, как при анализе работы отдельных клиентов банков, так и при структурном комплексном анализе групп клиентов банковского сообщества в целом.