T период времени до истечения форвардного контракта.

Форвардную цену(F) актива по которому выплачиваются дивиденды в случае, если дивиденд выплачивается перед самым истечение контракта (когда инвестор теряет только дивиденд)

-D где D- дивиденд , вместо дивиденда можно использовать ставку дивиденда, тогда

d- ставка дивиденда.

Если дивиденд выплачивается в некоторый момент времени в период действия контракта при этом t2 срок действия контракта, t1 – день выплаты дивиденда тогда Форвардную цену(F) актива можно определить

r02- процентная ставка для периода времени t2

r02-1- процентная ставка для периода t2-t1








Дата добавления: 2015-10-09; просмотров: 1340;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.