T период времени до истечения форвардного контракта.
Форвардную цену(F) актива по которому выплачиваются дивиденды в случае, если дивиденд выплачивается перед самым истечение контракта (когда инвестор теряет только дивиденд)
-D где D- дивиденд , вместо дивиденда можно использовать ставку дивиденда, тогда
d- ставка дивиденда.
Если дивиденд выплачивается в некоторый момент времени в период действия контракта при этом t2 срок действия контракта, t1 – день выплаты дивиденда тогда Форвардную цену(F) актива можно определить
r02- процентная ставка для периода времени t2
r02-1- процентная ставка для периода t2-t1
Дата добавления: 2015-10-09; просмотров: 1360;