Сравнение коэффициентов автокорреляции

Автокорреляция – зависимость между исходными уровнями ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на несколько периодов.

196 186 176 211

186 176 211 …

Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции называется лагом (сдвиг) или порядком коэффициента автокорреляции.

Последовательность коэффициентов автокорреляции 1,2,… порядков называется автокорреляционной функцией временного ряда, а ее график – коррелограмма.

Если коэффициенты автокорреляции достаточно высоки, то ряд имеет тенденцию.

Ряд не имеющий тенденции называется стационарным.

При нелинейной тенденции коэффициент автокорреляции по преобразованным уровням ряда (например, по логарифмам), эти коэффициенты будут выше, чем соответствующие коэффициенты, рассчитанные по исходным уровням ряда.

Чем сильнее тенденция, тем больше различие.

y_i	lg(y_i)
	2,28
	2,27
	2,25
	2,32
	2,23
	2,32
	2,34

Значение автокорреляционной функции.

Лаг	Автокорреляционная функция
Исх. уяд	Лог. уровней
	-0,235	0,393
	-0,04	0,205
	0,143	-0,144

Вывод: Тенденция нелинейна.

Анализ сезонных колебаний.

Сезонными называются колебания, возникающие под влиянием смены времени года (квартальные и месячные).

Существуют 2 модели, учитывающие сезонные колебания:

<12 13 141516 17 18 >

Дата добавления: 2015-08-14; просмотров: 781;