Некоторые классы и виды случайных процессов

1.1.1. Гауссовские случайные процессы

Случайный процесс X(t) называется гауссовским, если все его конечномерные распределения являются нормальными, то есть

t₁, t₂,…,t_n T

случайный вектор

(X(t₁); X(t₂);…; X(t_n))

имеет следующую плотность распределения:

,

где a_i=MX(t_i); =M(X(t_i)-a_i)²; с_ij= M((X(t_i)-a_i)×(X(t_j)-a_j)); ;

-алгебраическое дополнение элемента с_ij.