Понятие портфеля инвестиций. Его доходность и риск

Портфель инвестиций – совокупность инвестиций различного вида у одного инвестора.

Если у инвестора была сумма S, то он её может вложить не в один вид актива, а в несколько.

Рис. 1. Распределение средств в портфеле

Вес итой инвестиции в портфеле – доля от общей суммы инвестиций, вложенная в итый вид актива.

[11]

Доходность портфеля – это средневзвешенная доходностей, составляющих портфель инвестиций по их весу в портфеле.

[12]