Причины автокорреляции случайного возмущения.

Автокорреляция обычно встречается только в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. Случайный член в уравнении регрессии подвергается воздействию тех переменных, влияющих на зависимую переменную, которые не включены в уравнение регрессии. Если значение в любом наблюдении должно быть независимым от его значения в предыдущем наблюдении, то и значение любой переменной, «скрытой» в , должно быть некоррелированным с ее значением в предыдущем наблюдении.

Причины автокорреляции:

· ошибки спецификации модели;

· ошибки измерений;

· характер наблюдений.