Спецификация регрессионной модели при наличии автокорреляции случайного возмущения

Зависимость возмущений в различные моменты времени называется автокорреляцией (сериальной корреляцией). При наличии автокорреляции между элементами вектора случайных возмущений, его количественные характеристики равны:

Y = Xβ+ε

· E{ԑ} = 0

· ,

где - дисперсия возмущения.