Скорректированный коэффициент детерминации в множественной регрессионной модели.

· Обычный коэффициент детерминации:

· Скорректированный коэффициент детерминации:

42. F-тест качества спецификации множественной регрессионной модели.

Алгоритм косвенного метода оценки значимости коэффициента детерминации .

1шаг:

· Вычисление статистики с известным распределением

· Статистика Фишера.

Связь между статистиками F и для случаz множественной регрессии имеет вид:

2шаг:

· Проверка значимости статистики F:

Проверяя значимость F статистики, сравнивая ее вычисленное по выборочным данным значение с табличным, мы можем проверить статистическую значимость коэффициента детерминации.

- проверка гипотезы : Ho : F = 0

Если , то статистика незначима

Если , тостатистика значима