Этапы построения эконометрических моделей.

Построение эконометрической модели выполняется в несколько этапов:

1. спецификация модели (подробное описание, определяется список экономических переменных, характеризующих функционирование данного объекта и устанавливается их взаимосвязь)

2. сбор статистической информации об объекте исследования

3. оценка параметров модели (параметризация, настройка)

4. проверка адекватности модели (верификация, проверяется соответствие модели эмпирическим данным)

7. Порядок оценивания линейной регрессионной модели из изоли­рованного уравнения в Excel.

Оценка параметров парной регрессионной модели, а также вычисление статистик, позволяющих проверить качество оцененной модели, могут быть выполнены в Excel при помощи мастера функций в категории "Статистические" и функции "ЛИНЕЙН". Порядок работы с функцией "ЛИНЕЙН":

1. выделяется область для размещения результата — два столбца и пять строчек;

2. вызывается функция "ЛИНЕЙН";

3. заполняются строчки окна функции:

столбец значений эндогенной переменной Y;

столбец значений регрессора X;

значение параметра "Конс"(0 — спецификация без свободного члена, 1— спецификация со свободным членом);

значение параметра "Стат" (0 — оцениваются только параметры модели, 1 — оцениваются параметры модели и статистики, позволяющих проверить качество оцененной модели);

4) нажимается кнопка "Ok";

5) выполняется "щелчок" мышью по строке формул;

6) нажимаются клавиши Ctrl + Shift + Enter.

Результаты вычислений расположены в следующем порядке:

, — оценки параметров модели;

, — оценки ско оценок параметров;

— оценка ско возмущений;

— коэффициент детерминации, используемый для определения качества модели, чем лучше качество спецификации, тем значение ближе к 1, чем хуже — тем ближе к 0;

— значение статистики, имеющей распределение Фишера и используемой для проверки статистической значимости коэффициента детерминации;

— число степеней свободы ( , — объем выборки, — число параметров модели);

— сумма квадратов остатков;

— сумма квадратов центрированных по выборочным данным оценок значений эндогенной переменной.