Типы переменных в эконометрических моделях.
Главный редактор С. А. Бережняк
Выпускающий редактор Н. Ю. Фролова
Технический редактор О. Ю. Дуоицкая
Компьютерная верстка Af. Г. Столяровой
Издательство «Диалект» 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26
Подписано в печать 28.11.03. Формат 60 х 90 Уи. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Октава. Усл. печ. л. 30. Тираж 3000 экз. Заказ № 4760
Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
Типы переменных в эконометрических моделях.
По отношению к спецификации все экономические переменные подразделяются на два типа: эндогенные и экзогенные.
Экзогенными (независимыми) называются экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели. Эндогенными (зависимыми) называются экономические переменные, значения которых определяются (объясняются) внутри модели в результате одновременного взаимодействия соотношений, образующих модель
Переменные модели называются датированными, если обозначена их зависимость от времени. Экзо- и эндогенные переменные могут быть лаговыми или текущими.
Лаговыми называются экзогенные и эндогенные переменные экономической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Модели, включающие лаговые переменные, относятся к классу динамических.
Предопределенными называются лаговые и текущие экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные.
Дата добавления: 2015-01-10; просмотров: 3702;