Построение прогноза и определение доверительного интервала

Прогнозирование экономических показателей на основе трендовых моделей, как и большинство прочих методов экономического прогнозирования, основано на идее экстраполяции. Прогноз на основании трендовых моделей содержит два элемента: точечный и интервальный прогнозы. Точечный прогноз – это прогноз, которым называется единственное значение исследуемого показателя. Это значение определяется подстановкой в прогностическую модель величины t, соответствующей периоду упреждения L. На графике такой прогноз изображается в виде точки.

Очевидно, что точное совпадение фактических данных в будущем и полученных оценок маловероятно. Возможными причинами отклонений могут быть:

1) выбор формы кривой, характеризующей тренд, содержит элемент субъективизма;

2) оценка параметров аппроксимирующего полинома производится на основе ограниченной совокупности наблюдений, каждое из которых содержит случайную компоненту;

3) тренд характеризует некоторый средний уровень ряда динамики в каждый момент времени, т.е. отдельные наблюдения отклоняются от него в прошлом; естественно ожидать подобных отклонений и в будущем.

Поэтому точечный прогноз должен сопровождаться двусторонними границами, т.е. указанием интервала значений, в котором с достаточной долей вероятности можно ожидать появления прогнозируемой величины. Установление такого интервала называется интервальным прогнозом и позволяет учесть отклонения, вызванные (2) и (3) источниками.

Интервальный прогноз на базе трендовых моделей прогнозирования осуществляется путём расчёта доверительного интервала – такого интервала, в котором с определённой вероятностью можно ожидать появления фактического значения прогнозируемого экономического показателя. В основу расчёта доверительного интервала прогноза должен быть положен измеритель колеблемости наблюдаемых значений. Чем выше эта колеблемость, тем менее определено положение тренда в пространстве, и тем больше интервал прогноза для одного и того же уровня значимости.

Завершающим этапом прогнозирования является содержательный анализ полученных результатов прогноза. На основании полученных прогнозных значений исследуемого явления становится возможным обоснованное экономико-математическими методами планирование деятельности на будущий период.

Даже в тех случаях, когда прогноз не оправдался, нельзя категорически утверждать, что он был бесполезен, поскольку пользователь может частично контролировать исследуемый процесс, воздействовать на него и использовать прогнозную информацию желаемым для себя образом.