Построение модели управления рисками

При разработке модели управления рисками основной целью является уменьшение возможного риска, снижение финансового ущерба. Все рассмотренные ранее этапы управления предпринимательскими рисками можно назвать предварительными. Необходимо проанализировать также всю информацию по аналогичным бизнес-проектам. Дальнейшая разработка модели происходит в следующей последовательности:

• определяются допустимые значения рисков по каждому из методов снижения риска с целью выбора, уточняется в связи с этим стратегия компании;

• производится отбор рисков, в результате которого отказываются от тех рисков, которые являются неприемлемыми для предпринимателя;

• проводятся исследования по выработке предупреждающих мероприятий с целью снижения ущерба от выбранных рисков;

• риски анализируются с учетом предлагаемых мероприятий с целью выявления возможностей применения к ним намеченных методов управления рисками;

• составляется окончательный план предупреждающих мероприятий, находится степень оценки рисков, величина возможного ущерба, вероятность его наступления. Даются доверительные границы ущерба (минимальное, максимальное и наиболее вероятное значения). Рекомендуется оптимальный вариант бизнес-проекта;

• анализируется эффективность бизнес-проекта с целью оценки его разработки и внедрения.

Необходимо также подчеркнуть, что создание системы управления риском в организации предполагает:

• создание эффективной системы оценки и контроля принимаемых решений;

• выделение специального подразделения или работника, занимающегося управлением рисками;

• выделение средств и формирование специальных резервов для страхования рисков и покрытия возможных потерь.

Методы количественной оценки рисков

Использование различных способов и методов количественной оценки степени предпринимательского риска, несмотря на значительные трудности, позволит предпринимателям, менеджерам максимально избежать рискованных решений и финансовых потерь. В процессе своих действий предприниматель обязан выбрать стратегию, которая позволяет ему уменьшить степень риска.

Теория игр

Теория игр – это теория математических моделей принятия оптимальных решений в условиях конфликта или неопределенности. Под конфликтом понимается явление, применительно к которому можно говорить, кто и как в этом явлении участвует, какие у него могут быть исходы и кто и как в этих явлениях заинтересован.

Формализуя конфликтные ситуации математически, их можно представить как игру нескольких игроков, каждый из которых преследует цель максимизации своей выгоды, своего выигрыша за счет другого.

Решение подобных задач требует определенности в формулировании их условий: установления количества игроков и правил игры, выявления возможных стратегий и возможных выигрышей (проигрыш – это отрицательный выигрыш).

Количество стратегий у каждого игрока может быть конечным и бесконечным, отсюда и игры подразделяются на конечные и бесконечные. При исследовании конечной игры задаются матрицы выигрышей, а бесконечной – функции выигрышей. Для решения задач применяются алгебраические методы, основанные на системе линейных уравнений и неравенств, итерационные методы, а также сведение задачи к некоторой системе дифференциальных уравнений.

Теория игр дает математический аппарат для выбора стратегии в конфликтных ситуациях. Анализ ситуаций с помощью теории игр позволяет рассмотреть все возможные альтернативы как своих действий, так и стратегии партнеров и конкурентов. С помощью теории игр можно решать многие экономические задачи, связанные с выбором наилучшего решения. Это следует из того, что риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери.

Вероятность опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью.

Недостатком данного метода является большой объем вычислений. Однако существующие стандартные программы снимают подобные недостатки.