Методика расчета коэффициента риска

1. На основе планируемых по проекту данных строится график динамики вероятностных величин доходов, по горизонтальной оси которого откладываются равные временные отрезки (желательно минимально короткие), а по вертикальной – вероятная величина дохода (математическое ожидание) в соответствующем периоде.

Рис. 2.13. Динамика доходов

2. Строится аналогичный график по величинам возможных потерь за каждый период.

3. Для каждого графика выводится уравнение кривой, проходящей через все точки дискретного графика. В наиболее упрощенной форме возможно построение для каждого временного отрезка уравнения прямой, проходящей через 2 граничные его точки:

.

(2.31)

4. Для каждой точки кривых можно найти производную, коэффициент которой при переменной «x» первой степени характеризует тангенс угла наклона касательной к данной кривой в данной точке по отношению к горизонтальной оси и тем самым отражает темп роста или падения величины соответствующего параметра (дохода или потерь). (При использовании прямой, проходящей через 2 точки этой величиной является коэффициент «a» уравнения прямой).

5. Для каждого временного отрезка выбирается соответствующая пара коэффициентов а_доход и а_потери и рассчитывается абсолютная величина коэффициента риска:

.

(2.32)

6. Коэффициентам R присваивается знак (+ или -) на основании правил нормативной таблицы (см. табл. 2.4).

Таблица 2.4