Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию.

Математические модели широко применяются в бизнесе, экономике, общественных науках, исследовании экономической активности и даже в исследовании политических процессов.

Математические модели полезны для более полного понимания сущности происходящих процессов, их анализа. Модель, построенная и верифицированная на основе (уже имеющихся) значений объясняющих переменных, может быть использована для прогноза значений зависимой переменной в будущем или для других наборов значений объясняющих переменных.

Можно выделить три основных класса моделей, которые применяются для анализа и/или прогноза:

1. Модели временных рядов представля­ют собой зависимость результативной перемен­ной от переменной времени или переменных, от­носящихся к другим моментам времени.

Модели временных рядов, в которых резуль­тативная переменная зависит от времени:

1) модель тренда (зависимость результатив­ной переменной от трендовой компоненты);

,

где - временной тренд заданного параметрического вида (например, линейный ),

- случайная стохастическая компонента.

 

2) модель сезонности (зависимость результа­тивной переменной от сезонной компоненты);

,

где - периодическая (сезонная) компонента,

- случайная стохастическая компонента.

 

3) модель тренда и сезонности.

 

(аддитивная)

 

(мультипликативная)

Модели временных рядов, в которых результативная переменная зависит от переменных, датированных другими моментами времени:

1) объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от предыдущих значений факторных переменных — модели с распределенным лагом;

2) объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от предыдущих значений результативных переменных — мо­дели авторегрессии;

3) объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от будущих значе­ний факторных или результативных перемен­ных — модели ожидания.

Модели временных рядов могут быть построе­ны по стационарным и нестационарным вре­менным рядам. Для стационарного временно­го ряда характерны постоянные во времени средняя, дисперсия и автокорреляция.

 








Дата добавления: 2016-05-16; просмотров: 1189;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.