Задачи эконометрическoго моделирования

1. Определить объяснённую часть, пользуясь экспериментальными данными.

2. Получить оценки параметров случайной составляющей, рассматривая её как случайную величину

Классы эконометрических моделей

Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анализа и прогноза эконо­мических явлений и объектов. В связи с этим все эконометри­ческие модели условно делят на три класса:

1. Регрессионные модели с одним уравнением (модель цены от объёма поставки; модель зависимости объёма производства от производственных факторов).

2. Системы одновременных уравнений (модель спроса и предложения, Кейнсианская модель формирования доходов).

3. Модели временных рядов (модели, описывающие зависимость результативного признака от времени).

Эконометрические модели отражают свойства изучаемых объектов или явлений, например:

■ свойство времени двигаться вперед (экономические явле­ния происходят в пространстве и во времени) используется в моделях временных рядов;

■ свойство динамического равновесия многих экономических явлений применяется в решении систем одновремен­ных уравнений;

■ свойство прошлых, настоящих и будущих значений пере­менных влиять на текущее состояние экономического яв­ления реализуется в моделях авторегрессии и автокорреляции, в моделях адаптивного прогноза;

■ свойство временной задержки (лага) между причиной и следствием экономического явления проявляется в моде­лях с распределенным лагом;

■ свойство цикличности большого количества экономических явлений находит место в моделях временных рядов с сезонной составляющей.

Типы данных и виды переменных в эконометрическом моделировании

Типы данных

1. Пространственные (набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период времени, на­пример объем производства предприятий региона, числен­ность сотрудников институтов города).

2. Временные (набор сведений, характеризующий один и тот же объект в разные периоды времени, на­пример индекс потребительских цен, объемы экспорта и импорта).

3. Панельные (набор сведений, характеризующий одни и те же объекты в разные периоды времени, на­пример индекс потребительских цен, объемы экспорта и импорта).

Виды переменных

1. Экзогенные – (независимые, x) их значения задаются вне модели.

2. Эндогенные– (зависимые, y) их значения определяются внутри модели.

3. Лаговые – (экзогенные или эндогенные) датируются предыдущими моментами времени и находятся в уравнении с текущими переменными.

4. Предопределенные – (лаговые и текущие экзогенные переменные, лаговые эндогенные переменные)

Эконометрическая модель каждого класса направ­лена на объяснение значений текущих эндогенных переменных в зависимости от значений предопре­деленных переменных.

Точность моделирования зависит в том числе и от объема совокупности (выборки). В связи с этим количество значений переменной или объем вы­борки должен быть в 6 — 7 раз больше количества факторов модели.

Эконометрическое моделирование представляет собой ком­плексное решение целого ряда задач, поэтому весь процесс раз­делен на этапы. Такое разделение условно, однако позволяет понять сущность действий эконометриста.