Исходная задача. 4 страница
Обозначим общее число моментов времени (тактов работы системы), проведенных процессом в состоянии при условии, что он стартовал из состояния ( ). Понятно, что - случайная величина, принимающая целочисленные значения с соответствующими вероятностями, которые мы будем обозначать . Таким образом, - вероятность того, что система за все «время жизни» процесса находилась в состоянии , при старте из , раз. При этом . Зная распределение вероятностей , можно вычислить все необходимые статистические характеристики процесса – математическое ожидание, дисперсию и другие. Однако вычисление таких распределений в общем случае – достаточно сложная задача, поэтому мы ограничимся в данном разделе рассмотрением двух более простых практически важных задач:
- вычисление математического ожидания величин , т.е. и средних значений трудоемкости процесса;
- вычисление дисперсий , т.е. и среднеквадратичных отклонений трудоемкости процесса.
Переходя к вычислению матожидания величины , начнем с изучения свойств матрицы , входящей в структуру в формуле (3.7). Поскольку по определению все элементы матрицы Q и (в отличие от матрицы , для которой ), то при больших эта матрица стремится к нулевой, т.е. при . Здесь - нулевая квадратная матрица s-го порядка.
Для дальнейшего нам понадобится формула, оценивающая матрицу матожиданий числа пребываний процесса во множестве невозвратных состояний N. Рассмотрим тождество
Поскольку при , то .
Матрица неособенная, т.к. , в чем легко убедиться.
Следовательно, существует обратная матрица , которая играет большую роль при изучении марковских процессов с матрицей переходных вероятностей вида (3.6). Эту матрицу называют фундаментальной и обозначают
. (3.8)
Перейдем теперь к оценке среднего «время жизни» состояний процесса, относящихся к невозвратному множеству.
Обозначим, как и прежде, через общее число моментов времени, проводимых процессом в состоянии при условии, что он начался из состояния . Эта функция определена только для невозвратного множества, т.е. , .
Можно показать, что матрица математических ожиданий чисел равна N, т.е. , где . (3.9)
Для того, чтобы в этом убедиться, введем вспомогательную переменную (индикатор) , которая принимает единичное значение, если процесс, стартовав при из , оказывается при в , т.е.
|
Вероятность того, что , обозначим .
Легко видеть, что .
Оценим теперь матожидание матрицы, образованной элементами . По формуле матожидания случайной величины с дискретным распределением имеем:
Здесь - элемент , .
Таким образом, среднее число шагов, которое проводит процесс в невозвратном состоянии, , начавшись в , всегда конечно и определяется i-й строкой матрицы .
Отсюда следует, что матрица математических ожиданий числа пребываний системы в невозвратных состояниях равна фундаментальной матрице цепи Маркова:
, (3.10)
где I – единичная матрица.
Каждый элемент матрицы представляет собой среднее число пребываний процесса в состоянии Sj при старте из состояния .В том случае, когда старт происходит из состояния , достаточно рассматривать только первую строку матрицы .
Зная , можно вычислить среднюю трудоемкость процесса по формуле
, (3.11)
где - трудоемкость j – го шага процесса в соответствующих единицах.
В ряде случаев исследователя может интересовать оценка дисперсии трудоемкости процесса. Для этой цели вычисляется матрица дисперсий числа пребываний процесса в множестве невозвратных состояний по формуле, которую мы приводим без вывода:
, (3.12)
где индексы и обозначают соответственно выделение диагональных элементов матрицы и возведение в квадрат каждого элемента этой матрицы.
3.1.3 Оценка поведения цепей Маркова при большом числе шагов
В этом параграфе рассмотрен класс задач, связанных с оценкой предельных вероятностей пребывания системы в состояниях эргодического множества.
Как было выяснено выше, динамика смены состояний однородной цепи Маркова определяется поведением матрицы при . Однако непосредственное применение формулы (3.2) для определения переходных характеристик этого процесса, в частности, скорости сходимости к предельным вероятностям пребывания в различных состояниях при , не всегда удобно.
Для оценки скорости сходимости можно привести матрицу к диагональному виду с помощью линейного преобразования. Предположим, что матрица имеет различных собственных чисел . Тогда ее можно привести к виду
, (3.13)
где - диагональная матрица
,
а матрица составлена из собственных векторов матрицы так, что i-й столбец матрицы является собственным вектором матрицы при собственном числе .
Напомним, что i-е собственное число матрицы , есть i-й корень алгебраического уравнения
, (3.14)
а собственный вектор , соответствующий собственному числу есть решение линейного уравнения
. (3.15)
Преобразование (3.13) удобно тем, что при возведении в степень матрицы фактически возводится в степень только диагональная матрица :
, (3.16)
причем
. (3.17)
Таким образом, динамику изменения матрицы легко оценить по поведению , .
Мы уже упоминали, что матрица , определяющая однородную цепь Маркова, является стохастической матрицей [8]. Особенностью этой матрицы является то, что ее максимальное собственное число равно 1, и ему соответствует собственный вектор, составленный из единиц: .
Возможен еще один способ нахождения предельных вероятностей. Исходя из того, что при , уравнение (3.4) можно записать в виде , добавив условие , а затем решить полученную систему уравнений.
Пример. В качестве примера исследования поведения цепи Маркова при большом числе шагов рассмотрим систему с двумя состояниями , описываемую матрицей
,
с начальным распределением вероятностей .
Требуется найти предельное распределение вероятностей нахождения в состояниях , при большом числе шагов .
Задачу решим тремя разными способами.
1. Путем численного возведения матрицы в высокую степень. Из формулы (3.5) следует, что , , однако на практике достаточно взять достаточно большое , например, . Проделав вычисления, получим
.
2. Путем спектрального разложения матрицы
Найдем собственные числа матрицы по формуле (3.14):
,
откуда , , .
Определим собственные векторы , .
По формуле (3.15) для
, .
Полученное уравнение недоопределено, поэтому, приняв , получим .
Аналогично для имеем уравнение
и, приняв , получим .
Следовательно, матрица ,
а обратная к ней матрица .
Таким образом, спектральное представление матрицы P имеет вид
.
Теперь можно вычислить предельное распределение вероятностей:
что совпадает с результатами предыдущих вычислений.
3. Исходя из того, что при , уравнение (3.4) можно записать в виде , добавив условие .
Получаем систему уравнений:
Решая эту систему с двумя неизвестными, в которой одно из уравнений (первое или второе) лишнее, получим уже знакомый ответ .
В следующих параграфах рассмотрены два содержательных примера описания процессов принятия решений в рамках формализма цепей Маркова.
3.2 Модель процесса обучения как цепь Маркова
На рисунке 3.1 представлена цепь Маркова, моделирующая процесс прохождения обучаемым фрагмента некоторого учебного курса и содержащая десять узлов, соответствующих различным шагам процесса обучения.
В модели на рисунке 3.1 выделены следующие состояния: S1 – изучение первого раздела (модуля) теоретического материала; S2, S3 – ответы на вопросы по первому разделу; S4 – изучение материала второго раздела (по этому разделу не предусмотрен контроль); S5 - изучение теоретического материала третьего раздела; S6 – S9 - ответы на вопросы по третьему разделу; S10 – завершение изучения третьего раздела. Из рисунка видно, что состояния S1 – S9 относятся к множеству невозвратных состояний, S10 - поглощающее состояние.
Заданы оценки трудоемкостей прохождения каждого узла:
час, часа, часа, час,
часа, часа.
Рис. 3.1. Цепь Маркова, моделирующая процесс прохождения фрагмента учебного курса
Матрица вероятностей переходов имеет вид:
. (3.18)
Начальное распределение вероятностей означает, что процесс обучения всегда стартует из первого состояния.
Средние значения числа пребываний процесса в множестве невозвратных состояний, вычисленные по формуле (3.10), задаются следующей матрицей:
.
Средняя трудоемкость процесса:
Вычислив матрицу дисперсий D по формуле (3.12) и взяв значения элементов первой строки, соответствующей стартовому состоянию процесса, получим среднеквадратичное отклонение трудоемкости процесса от средней
Рис. 3.2. Вероятности пребывания процесса в различных состояниях
На рисунке 3.2 приведен график распределения вероятностей прохождения отдельных этапов курса, рассчитанный по формуле (3.2) . Из него, в частности видны вероятности завершения процесса за заданное число шагов (переход в состояние S10). Из рисунка 3.3 видно, что минимальное число шагов, необходимое для завершения фрагмента курса, равно 5. Вероятность такого исхода, согласно рисунку, равна 0,337, а достаточно надежное завершение курса наступает на 9 – 13 шагах.
3.3 Система обслуживания заявок с очередью и отказами
В данном разделе мы рассмотрим модель системы, обслуживающей поступающие извне заявки. Анализ и принятие решений о параметрах таких систем представляют собой актуальные задачи системного анализа, которые возникают во многих прикладных областях, например, при обслуживании потока задач в вычислительных системах, управлении взлетом и посадкой самолетов, обработке поступающего сырья на производстве и других.
Пусть имеется обслуживающее устройство на вход которого поступают заявки, выстраивающиеся в очередь, которая вмещает заявок (рисунок 3.3). Число одновременно поступивших заявок не превышает .
Рис. 3.3. Схема обслуживающего устройства с очередью
Система работает в дискретном времени следующим образом. В начале каждого такта устройство извлекает из очереди и начинает обслуживать только одну заявку (если очередь не пуста), а затем поступают новые заявки. Количество поступающих на вход очереди заявок представляет собой случайную величину со следующим распределением:
Величины считаются заданными и представляют вероятность того, что на вход очереди поступит заявок. Состояние системы определяется как число заявок , ждущих обслуживания к началу -го такта. Всего число возможных состояний системы равно , учитывая, что очередь может быть пуста. При этом, если , то , причем номер состояния на следующем такте определяется выражением:
Обратим внимание на то, что число заявок в системе не может превысить , и «лишние» заявки получают отказ.
Составим модель системы в виде цепи Маркова. Для наглядности ограничимся следующими параметрами: , ; распределение вероятностей поступления заявок: , , , . Будем также считать, что в начальный момент времени очередь пуста. Граф соответствующей цепи Маркова показан на рисунке 3.4.
Рис. 3.4. Модель системы обслуживания заявок с очередью и
отказами в виде цепи Маркова.
Составим матрицу переходных вероятностей для данной модели:
.
Динамику системы определяет вектор вероятностей нахождения в различных состояниях , , который в начальный момент имеет вид .
определим предельные вероятности пребывания системы в каждом из состояний при заданных выше вероятностях. Для этого, в соответствии с разделом 3.1.3, вычислим с помощью системы Mathcad высокую степень матрицы P:
,
а затем вектор предельного распределения вероятностей
.
Теперь можно определить среднюю длину очереди в рассмотренной системе. По правилам вычисления математического ожидания для дискретного распределения имеем:
.
Таким образом, мы выяснили, что в данной системе средняя длина очереди составляет около 3,5 заявок. Зная среднее время выполнения одной заявки , можно определить среднее время выполнения поступившей в систему заявки: . В данном выражении учитывается как время ожидание в очереди, так и время непосредственного выполнения заявки.
3.4 Модель динамики информационных ресурсов
Современным специалистам по информационным технологиям приходится иметь дело с хранением и обработкой больших объемов разнообразных информационных ресурсов (ИР) и принимать решения по управлению ими в процессе проектирования и эксплуатации информационных систем.
Информационные ресурсы различаются своим назначением и форматами. Принятая в настоящее время классификация ИР основана на так называемой модели Дублинского ядра метаданных [14, 41].
Всего в рамках этой системы выделено девять типов ресурсов. Ниже приводится перечень типов с пояснениями, принятыми разработчиками.
· Коллекция. Множество, содержащее элементы. Ресурс описывается как группа, части ресурса могут быть описаны отдельно, к ним осуществлен отдельный доступ.
· Данные. Информация представлена в определенной структуре (например, списки, таблицы, базы данных), обеспечивающей возможность прямой машинной обработки.
· Событие. Непродолжительное, ограниченное во времени явление. Метаданные для события могут определять цель, место, длительность, субъектов события и связи с другими событиями и ресурсами. Примером являются выставки, конференции, семинары, презентации, представления, дискуссия и др.
Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 1932;