Психология и поведенческая экономика.

Психология и поведенческая экономика: предыстория.Попытки использовать достижения психологии для создания более реалистической модели экономического поведения, предпринятые в конце XIX в. (отсылки к закону Вебера — Фехнера при обосновании предельной полезности) и в начале ХХ в. (использование «гормической психологии» У. Мак-Дугалла в теории инстинктов и институтов Т. Веблена), не увенчались успехом. Оригинальные психологические концепции М. И. Туган-Барановского (классификация потребностей — см. главу 12) и А. А. Богданова (характерология[122]) не только не были замечены современниками (и потомками тоже), но и не получили никакого применения в трудах самих этих российских политэкономов. Книга «Экономическая психология» (1902) известного французского социолога Г. Тарда (1843-1904) не вызвала никакого интереса у экономистов; влияние книги с тем же заглавием (1966) французского экономиста Пьера-Луи Рейно(1908 — 1981) ограничилось небольшим кругом его соотечественников. Психологизм Дж. М. Кейнса почти «выветрился» в дальнейших макроэкономических моделях. По словам российского исследователя моделей «экономического человека» ВладимираАвтономова,«несколько поколений экономистов последовательно выталкивали всякую психологию за пределы чистой экономической теории»[123].

Однако в середине ХХ в. возникли два направления, которые привели к возникновению поведенческой экономики, основанной на достижениях современной психологии. Первое направление выросло из новой ветви психологии — когнитивной психологии (от лат. cognitio — «знание, познание»), начало которой положила встреча в Массачусетском технологическом институте (11 ноября 1956 г.) с участием Г. Саймона, А. Ньюэлла, лингвиста Н. Хомского и нескольких психологов. Отправным пунктом когнитивной психологии, принципы которой были впервые систематично изложены американским психологом немецкого происхождения У. Найссером в 1967 г., стала аналогия между преобразованием информации в вычислительном устройстве и осуществлением познавательных процессов у человека («метафора мозг — компьютер»). Одним из первых обобщений было введённое американским психологом Л. Фестингером понятие «когнитивного диссонанса» (1962) — рассогласования имеющегося у субъекта опыта с восприятием актуальной ситуации.

Другое направление основал американец венгерского происхождения Джордж (Дьёрдь) Катона (1901 — 1981) из Мичиганского университета.

Поведенческая теория потребления: Мичиганская школа.Дж. Катона опирался на понятие «дискреционный», но не применительно к макроэкономической политике, а применительно к потребительским расходам. Он выделил дискреционные (в противоположность обязательным) виды покупок, решения по поводу которых (например, о приобретении благ длительного пользования) принимаются относительно редко. На эти решения влияют не только объективные факторы (доходы, процент по потребительскому кредиту), но и совокупность психологических переменных, которые Катона назвал промежуточными (intermediate) в том смысле, что всякое воздействие объективных экономических факторов на потребление и сбережение идет лишь через них.

Для измерения промежуточных психологических переменных (к которым относятся мнения, настроения, ожидания, притязания — все субъективные факторы воплощения объективной покупательной способности человека в реальные покупки) Катона разработал (1952) индекс потребительских настроений, определяемый на основе массовых опросов, проводимых Институтом социальных исследований Мичиганского университета. Величина индекса определяется как средняя арифметическая из долей положительных ответов опрашиваемой выборки на пять вопросов, касающихся финансового положения семей в настоящий момент по сравнению с прошлым годом и на следующий год; перспектив экономического положения страны через год и через пять лет («лучше или хуже?»), а также условий, сложившихся для покупок товаров длительного пользования («Хорошее ли сейчас для этого время?»). Аналогичный индекс стал применяться с начала 1990-х гг. и в Российской Федерации[124].

Катона критиковал за игнорирование промежуточных переменных макроэкономическую теорию потребления (начиная с Кейнса), рассматривавшую потребительские расходы непосредственно как функции доходов, ставок процента и других «объективных» переменных. Но на промежуточные переменные, а через них — на дискреционные потребительские расходы — воздействуют не только экономические, но и политические (войны, выборы) и другие факторы, значение которых для действий человека зависит от его внутреннего состояния. В книге «Психологическая экономика» (1975) Катона предложил концепцию циклического поведения потребителей, увлекаемых массовыми волнами оптимизма или пессимизма к дискреционным расходам на бытовые товары длительного пользования, сроки службы которых определяются не столько физическим, сколько моральным износом, причём очень большую роль играют соображения престижа и «уровень притязаний»[125]. Индекс потребительских настроений, предложенный Мичиганской школой, стал использоваться в системе циклических индикаторов Национального бюро экономических исследований США и в других странах.

«Парадокс Алле» и теория перспектив Канемана — Тверски.В наибольшей степени оформлению поведенческой экономики как нового направления в экономической теории способствовала деятельность израильско-американских психологов Амоса Тверски (1931 — 1996) и Даниэля Канемана(р. 1934).Их статья «Теория перспектив: анализ решений в условиях риска» (1979) стала самой цитируемой из работ, помещённых в международном журнале «Econometrica». Она показала плодотворность применения когнитивной психологиидля поиска новых оснований экономической теории.

Эксперименты, проведённые двумя коллегами-психологами, позволили предложить объяснение парадокса, сформулированного в том же журнале «Econometrica», но на 26 лет раньше, французским экономистом Морисом Алле(р. 1911)встатье «Поведение рационального человека перед лицом риска: Критика постулатов и аксиом Американской школы» (1953). Под «американской школой»Алле понимал в данном случае теорию ожидаемой полезности фон Неймана — Моргенштерна, согласно которой рациональный индивид, выбирая наиболее желательную из рисковых альтернатив (распределений вероятностей на множестве денежных выигрышей) стремится максимизировать ожидаемое значение своей полезности.

Алле провёл следующий эксперимент. Лототрон содержит 1 красный шар, 89 белых и 10 голубых. Игрокам предлагается поучаствовать в двух лотереях, выбрав в каждом случае один из двух билетов. Доходы, в зависимости от цветов и билетов, таковы:

Лотерея 1

Лотерея 2

Согласно постулатам неоклассической теории и гипотезы ожидаемой полезности фон Неймана — Моргенштерна, игроки предпочтут либо билеты В и С (максимизация потенциальных доходов), либо билеты А и D (минимизация риска). Но в действительности абсолютное большинство выбирают билет А в лотерее 1 и билет Св лотерее 2. Алле с помощью категории математического ожидания объяснил это тем, что после того, как в первой лотерее люди выбирают A, психологический барьер (в варианте B) нулевого исхода устраняется в лотерее 2; игроки меняют стратегию. Таким образом, предпочтения при выборе между прибылью и риском неустойчивы.

Канеман и Тверски в ходе серии экспериментов объяснили парадокс Алле на основе допущения, что предпочтения являются «контекстно-зависимыми». Индивиды, принимающие решения, меняют «неприятие риска» на «обращение к риску» (или наоборот), поскольку не оценивают рационально величину полезности конечных состояний своих активов. Процесс принятия решений в ситуациях, когда приходится выбирать между альтернативами, сопряжёнными с риском, состоит из двух фаз: «редактирования» и «оценки». Смысл первой фазы в приведении выбора к некоторому порядку, упрощающему оценку, которая даётся на второй фазе относительно некоторой точки отсчёта («якоря»). На оценку влияет асимметрия реакции на изменение благосостояния: степень удовлетворения человека от приобретения, например, 100 долл. гораздо ниже степени расстройства от потери той же суммы («неприятие потери»). Поэтому большинство людей отказывается от игры с одинаковыми возможностями выигрыша и проигрыша, за исключением тех случаев, когда перспектива выигрыш сулит вдвое больше, чем возможный проигрыш. Наконец, люди по-разному реагируют на эквивалентные (с точки зрения соотношения выгод и потерь) перспективы в зависимости от того, уже потеряли они или выиграли.

«Эффект якоря».Значение для выбора людей первоначально полученной точки отсчёта (якоря), в сторону которой сдвигается оценка вероятности положительного результата, было показано Канеманом и Тверски в серии экспериментов, носивших эмоционально нейтральный характер. Испытуемых, например, просили назвать число африканских государств, входящих в ООН, задавая диапазон правильного ответа (от 1 до 100). Но прежде чем звучал вопрос, перед респондентом вращали рулетку, на которой выпадало случайное число из заданного диапазона. Ответы, как правило, зависели от выпавшего числа: если рулетка останавливалась на 10, то средний ответ был 25, а если на 65 — то 45[126].

«Эффект якоря» означает чрезмерную зависимость решений от сиюминутных обстоятельств, влияния услышанных историй или происшествий недавнего прошлого. Экономист из Йельского университета Роберт Шиллер(р. 1946) в ставшей бестселлером книге «Иррациональное изобилие» (Принстон, 2000) описал «эффект якорей» на финансовых рынках, понимая под «якорями» различные «психологические вехи», влияющие на курсы акций — недавнее относительное падение, юбилейный показатель индекса Доу — Джонса и т.п.

Опровержение «теоремы Коуза». Теория перспектив стала началом исследовательской программы Канемана — Тверски по исследованию многочисленных «эвристик и отклонений» индивидуальных решений и наблюдаемого поведения от стандартной модели рационального «экономического человека»-максимизатора. Одним из наиболее значительных новых фактов стало эмпирическое опровержение «теоремы Коуза» в эксперименте, где испытуемых — студентов Корнельского университета (Итака, штат Нью-Йорк) — разделили на две группы. Одной из них вручили кружки с символикой университета (самого молодого из входящих в элитную т. н. «лигу плюща»), которые в близлежащем магазине продавались за 6 долларов. Обладатели кружек имели возможность продать свои кружки тем, кому кружки не достались. Владельцы кружек сообщали организаторам минимальную цену, за какую они готовы уступить их, а потенциальные покупатели — максимальную цену, за какую готовы были купить; рыночная цена формировалась как точка пересечения получившихся линий спроса и предложения. Так как исходное распределение кружек было случайным, кривые спроса и предложения должны бы были быть симметричными, а значит, согласно теореме Коуза, примерно половина тех, кто получил кружки, должны бы были их обменять на более высокие суммы. Однако объёмы реальных торгов оказались в три-пять раз ниже, а средние цены спроса и предложения различались более чем в два раза. В то же время в аналогичном эксперименте, где вместо кружек вручались права на денежные выигрыши, статистика сделок была близка к предсказанной «теоремой Коуза».

Вывод, сделанный из этого эксперимента, получил название эффекта наделённости: сам факт обладания вещью повышает её ценность в глазах владельца, блокируюя возможность обмена даже там, где чётко определены права собственности и нулевые трансакционные издержки.

«Предсказуемая иррациональность»?На рубеже XX — XXI вв. признание поведенческой экономики выразилось в присуждении Д. Канеману — психологу! — Нобелевской премии по экономике (за 2002 г.) и в появлении в американских университетах должности «профессор поведенческой экономики». Такую должность, в частности, получил в МТИ Дэн Ариели, автор книги «Предсказуемо иррационален: Скрытые силы, влияющие на наши решения» (2008).

Будучи по основной специальности маркетологом, Ариели собрал много фактов, свидетельствующих об иррациональности поведения потребителей, но в то же время об умелом практическом использовании этой иррациональности фирмами. Сам он провёл несколько экспериментов, один из которых ярко продемонстрировал эффект «бесплатного завтрака» — иллюзию получения чего-то нужного даром.

В холле большого общественного здания были предложены на продажу шоколадные конфеты: элитные швейцарские «трюфели» Линдт — по 15 центов — и сверхмассовые американские «поцелуи» Херши — по 1 центу. Каждый покупатель мог приобрести только одну конфету, и большинство (почти 3/4) «клюнуло» на престижные швейцарские. На следующий день цену на них снизили до 14 центов, а хершевские конфетки предлагали бесплатно. И доля выбиравших их подскочила почти до 7/10!

Другой пример квазирационального потребительского поведения составляют «антиприманки». В США в конце ХХ в. были в моде домашние автоматы для выпечки хлеба. Модель, предложенная фирмой Уильямс-Сонома за 275 долл. не пользовалась особым спросом, но после консультаций с маркетологами фирма выпустила на рынок такую же машину размером побольше и вдвое дороже. Продажи не изменившихся машин первой серии резко возросли.

Настаивая вслед за Тверски и Канеманом на контекстно-зависимом характере выбора альтернатив, Ариэли приходит к выводу, что экономическое поведение, хотя и не является рациональным, но не является и хаотичным — подчиняется определённым моделям и может быть статистически предсказуемо.

29. 3. Информационная парадигма в экономической теории: