Нормативы ликвидности банков, установленные Банком России
| Экономический норматив | Алгоритм расчета | Предельное значение | Назначение норматива | |
| числитель | знаменатель | |||
| Н2 – норматив мгновенной ликвидности банка | Лам – высоколиквидные активы, т.е. финансовые активы которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребованы либо реализованы банком | ОВм – обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчик и (или) кредитор может предъявить требования об их незамедлительном погашении | Больше или равно 15% | Регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня |
| Н3 – норматив текущей ликвидности банка | Лат - ликвидные активы, т.е. финансовые активы которые должны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней | ОВт - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчик и (или) кредитор может предъявить требования о незамедлительном погашении, и обязательства перед кредиторами (вкладчиками) сроком погашения в течение ближайших 30 календарных дней | Больше или равно 50% | Регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней |
| Н4 – норматив долгосрочной ликвидности банка | Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 (366) календарных дней, а также пролонгированные кредиты, для которых с учетом вновь установленных сроков погашения оставшийся до погашения срок превышает 365 (366) календарных дней. | К+ОД, где К – собственный капитал банка; ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам с оставшимся сроком погашения свыше 365 (366) календарных дней | Не больше или равно | Регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы |
Рис. 4.4. Структура основных операций коммерческого банка
Рис. 4. 5. Депозитные операции коммерческого банка и их классификация
Рис. 4.6. Состав субъектов и объектов депозитной политики коммерческого банка
Рис. 4.7. Формирование депозитной политики коммерческого банка в системе управления банковскими ресурсами
Рис. 4.8. Модель формирования депозитной политики
Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 972;