Индикаторы, категории риска

Специфика и разнообразие риска в различных областях экономической жизни и знания требует определения показателей риска, факторов, его определяющих, и критериев, на основе которых будут приниматься рисковые решения.

Информационная база рисковой ситуации определяется показателями риска, которые подразделяются на абсолютные и относительные. То есть, с одной стороны, показатели являются индикаторами риска, а с другой - отражают систему мероприятий по предотвращению или минимизации ущерба.

Можно рассмотреть следующие индикаторы риска:

1. Потенциальные потери. При анализе этих потерь возможны две ситуации:

а) в результате проведения мероприятий положение станет хуже, чем было;

б) исход будет в сущности не отличаться от предполагаемого результата.

2. Случайные потери. Эти потери очень трудно измерить, поскольку они не являются очевидными до определенного момента. Случайные потери могут совершенно изменить рисковую ситуацию: устранить риск или, наоборот, усилить его влияние,

3. Надежность. Определение этого показателя сформулировано Райзбергом Б.А.. Надежность связана с производственной и предпринимательской деятельностью, определяя уверенность в будущем. Она показывает "не столько вероятность определенного уровня потерь, сколько вероятность того, что потери не превышают некоторого уровня" При оценке надежности она проявляется влиянием на риск в большей степени субъективных факторов на действия, события и последствия принимаемых решений.

В результате рассмотрения основных индикаторов риска определяются следующие объективные позиции по отношению к риску: благосклонное отношение к риску (favoring risk), враждебное отношение к риску (adverse risk) и нейтральное отношение к риску (neutral risk). Эти понятия увязывают теорию спроса и потребительского выбора с теорией риска. Поэтому следует остановиться на принципе предельной полезности.

Отношение каждого человека к риску различно в зависимости от множества условий: характера конкретной личности, внешних обстоятельств и т.п.

Теория принятия рискового решения связана с теорией потребительского выбора. Полезность в микроэкономике рассматривается как цель потребления, зависящая от множества возможностей, которыми располагают потребители. В условиях риска, также как и в условиях потребительского выбора, люди, располагая определенной информацией, представляют вероятность каждого из возможных результатов конкретного события или ситуации.

В случае определенности ситуации, связанной с постоянной полезностью, будет иметь место нейтральное отношение к риску. В случае враждебного отношения к риску будет иметь место убывающая предельная полезность и поэтому рисковая альтернатива не выбирается. При возрастающей предельной полезности в случае удачи возможен большой выигрыш и, следовательно, имеет место положительное отношение к риску и выбор рисковой альтернативы.

Таким образом, термин полезности вносит новую черту в понятие риска, характеризующегося и субъективными факторами.

В результате всего вышесказанного следует вывод о том, что риск в первую очередь связан с желанием достичь успеха. Любая ситуация, когда возможный результат известен не полностью, считается рискованной. "Рисковые сделки - это договоры, исполнение которых контрагентами ставится в зависимость от события, о котором совсем неизвестно, случится ли оно или не случится, или же от события неизбежного, но момент наступления которого не может быть с точностью определен". В современных условиях российские предприятия находятся в том положении, когда эффективность их деятельности недетерминирована.

Для того, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и принять решение, необходимо выяснить, что известно о данной ситуации.

Для этого необходимо в дополнение к категории "риск" ввести такие категории, как "уверенность" и "неопределенность".

На рисунке 1.1 изображены уровни принятия решения и взаимосвязь между ними.

Достаточная информация.

Полная информация РИСК Неведение

Уверенность Недостаток знания Неопределенность

Рисунок 1.1- Уровни принятия решения

Решения, принимаемые на основе полной информации, носят определенный характер. Эти решения принимаются с уверенностью в их конечном результате. Такие ситуации, когда конечный исход нельзя предсказать с действительной достоверностью, детерминированы по своей сути. В планировании такие ситуации возможны при решении вопросов близкой перспективы (оперативное решение).

Неопределенность, напротив, предполагает отсутствие информации о прошлом, настоящем и будущем данного события, положения или значения. Это означает недостаток уверенности в оценке вероятности наступления события. Также неопределенность предполагает знание всевозможных исходов, но вероятность наступления события не может быть ни определена, ни оценена.

Останавливаясь на факторе неопределенности, который определяет трудность планирования, особенно сложно установить нежелательные события, проблемы для нового проекта или решения. Это связано прежде всего с тем, что предприятие является динамической системой и окружено динамической средой. На любой проект, разрабатываемый данным предприятием, среда оказывает возмущающие воздействия, что корректирует отдельные детали проекта. Само предприятие в ходе оперативного управления проектом также вносит изменения в его содержание. При внедрении проекта в производственную, финансовую или социальную сферу, следовательно, существует риск невыполнения первоначальной проектной цели.

Определение термина "риск" с точки зрения неопределенности впервые было предложено профессором Чикагского университета Ф. Книхтом в 1993 году: "... если мы допускаем, что исход каждого естественного происшествия известен, то при принятии решения в рисковой ситуации мы говорим о неопределенности".

Таким образом, процесс принятия решения с точки зрения "уверенности" включает в себя следующие шаги:

1). Определение альтернативных линий поведения.

2). Расчет затрат по каждому варианту и их окупаемость (покрытие).

3). Выбор лучшего варианта с использованием экономико-математических методов или путем перечисления вариантов.

Тогда, как процесс принятия решения в рисковой ситуации с точки зрения "неопределенности" должен содержать следующие моменты:

1). Использование критерия ожидаемой величины покрытия затрат, принимая во внимание риск, усложняющий понятие решения.

2).Ожидаемая величина покрытия является суммой отдельных величин, влияющих на вероятность наступления случайного события.

3).Другие критерии выбора могут быть также использованы, особенно в неповторяющихся ситуациях, например, ограничение потерь.

Подводя итог можно выделить три аспекта риска:

1. Потери, связанные с риском.

2. Неопределенность.

3. Наличие некоторого выбора (альтернативность).

Для характеристики возможных потерь необходимо определить их величину, вероятность и пути предотвращения или снижения. Каждая из этих составляющих важна при оценке риска ситуации.

Необходимо учитывать, что величину и вероятность потерь можно рассчитывать, но, в свою очередь, эти два понятия являются зависимыми, например, от временного фактора.

Для упрощения анализа ситуаций не всегда необходимо разделять события на отдельные, множественные и непрерывные. Но следует отметить, что результаты, которые получаются при оценке отдельного события имеют меньшую степень риска, чем те, у которых возможны множественные потери (и политические, и социальные, и экономические).