Свойства математического ожидания.
1. Математическое ожидание постоянной равно самой этой постоянной, т.е.
, где .
Доказательство. Постоянную можно рассматривать как случайную величину, принимающую только одно значение с вероятностью 1. Следовательно,
. n
2. .
Доказательство. Пусть — непрерывная случайная величина. Тогда для случайной величины по формуле (6.2.4.) получаем:
Аналогично доказывается и для дискретной случайной величины. n
3. Для любых случайных величин и математическое ожидание их суммы случайных величин равно сумме их математических ожиданий, т.е.
.
Доказательство. Пусть случайные величины и — дискретные. Случайная величина принимает значения , а случайная величина принимает значения . Рассмотрим случайную величину . Случайная величина принимает значения с вероятностями . Тогда:
При доказательстве воспользовались тем, что
и .
Действительно, учитывая, что
,
то
,
аналогично доказывается, что
.
Аналогично доказывается и для непрерывной случайной величины. n
4. Если и независимые случайные величины, то математическое ожидание произведения случайных величин равно произведению их математических ожиданий, т.е.
.
Доказательство. Пусть величины и — дискретные. В силу независимости случайных величин имеет место равенство:
. Тогда
Аналогично доказывается и для дискретной случайной величины. n
Заметим, что свойство 3 допускает обобщение на сумму любого числа слагаемых, а свойство 4 допускает обобщение на произведение любого числа независимых (в совокупности) сомножителей.
Пример 9.Найти математическое ожидание случайной величины — число успехов в схеме Бернулли.
m Решение. Представим число успехов в схеме Бернулли из n испытаний в виде , где — число успехов в i-ом испытании. Очевидно, что . По свойству 3 математического ожидания, получаем
.
Этот результат совпадает с результатом примера 3, но получен более легкими вычислениями. l
Пример 10.Производится ряд независимых опытов, в каждом из которых может появиться событие A. Вероятность события A в каждом опыте равна p. Опыты производятся до первого появления события А, после чего они прекращаются. Случайная величина — число произведенных опытов. Найти .
m Решение. Рассмотрим событие , в этом случае событие A произошло при первом опыте, т.о. . Перейдем к событию , в этом случае событие A при первом опыте не произошло, но произошло при втором опыте, т.о. .
Производя аналогичные рассуждения, получаем ряд распределения:
… | |||||
… |
Используя формулу (6.1.1), получим:
Таким образом, математическое ожидание равно . l
Пример 11.Независимые случайные величины и заданы своими рядами распределений:
Для случайной величины найти математическое ожидание двумя способами:
1) по определению математического ожидания;
2) по свойствам математического ожидания.
m Решение. Рассмотрим 1 способ нахождения математического ожидания. Для этого составим ряд распределения случайной величины . Для этого удобно воспользоваться таблицей сумм и соответствующих им вероятностей. Например: .
Далее очень легко получить ряд распределения случайной величины .
Z | -1 | ||||
P | 1/24 | 1/6 | 7/24 | 1/3 | 1/6 |
Естественно, можно было бы обойтись и без таблицы. Например:
Используя ряд распределения, находим математическое ожидание
.
Перейдем ко второму способу нахождения математического ожидания случайной величины . Используя свойство 3, получим:
.l
Дата добавления: 2015-05-28; просмотров: 1221;