Вопрос 37. Банковские риски и их характеристика.

Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Риски возникают под влиянием множества факторов, основными из которых являются:

- внешние – общие события, происходящие в экономике и в обществе (изменение политической ситуации, социальная напряженность, стихийные бедствия);

- внутренние - чисто банковские причины (результаты кредитной деятельности, процентной политики, валютных операций, проводимых банками).

В зависимости от сферы действия все банковские риски можно разделить на 2 крупные группы:

1) внешние;

2) внутренние.

Внешние риски — это риски не связанные деятельностью банка или конкретного клиента, политические, экономические и другие. Внешние риски можно разделить на:

1. страховые риски

2. риски стихийных бедствий

3. правовые (законодательные) риски

4. конкурентные риски

5. политические риски

6. социальные риски

7. экономические риски

8. финансовые риски

9. риски перевода

10. организационные риски

11. отраслевые риски

Внутренние риски — это риски, возникающие в результате деятельности самих банков и зависящие от проводимых ими операцийВ состав рисков по основной деятельности входят такие как:

1. кредитный риск;

2. валютный риск;

3. процентный риск;

4. рыночный риск и т. д.

Кредитный риск возникает у банка вследствие неплатежеспособности клиентов, которые не могут в срок вернуть занятые средства.

Валютный риск может быть вызван резким колебанием курсов денежных единиц. Если стоимость денег резко падает, то банк и клиенты несут потери.

Процентный риск приводит к убыткам по причине изменения процентных ставок финансовых инструментов кредитной организации.

Рыночный риск угрожает потерями в рыночной стоимости ценных бумаг, курсов валют и драгоценных металлов.

Риски, связанные со вспомогательной деятельностью банков включают потери по формированию депозитов, риски по новым видам деятельности, риски банковских злоупотреблений.