Проверка значимости параметров регрессии.
Проверка статистической значимости всех параметров, полученных в процессе корреляционно-регрессионного анализа, основывается на предположении, что все эти параметры, а точнее, их значения являются конкретными числовыми реализациями некоторых случайных величин. И для каждого конкретного значения параметра можно оценить как вероятность превышения найденной величины, так и вероятность того, что в процессе расчета могли получить меньшее значение параметра. Здесь используется принцип практической невозможности маловероятных событий. Если найденная величина параметра все-таки попала в зону маловероятных значений, то с достаточной для практики строгостью данное значение параметра можно считать неслучайным или статистически значимым. Если же конкретное значение параметра попадает в область весьма вероятных значений, то это говорит о случайности вычисленного параметра,, его статистической незначимости - доверие к такому параметру уменьшается. Проверка значимости сводится к сравнению полученного значения с тем числом, которое отделяет область маловероятных значений от весьма вероятных.
В настоящее время большинство расчетов по корреляционно-регрессионному анализу выполняется с помощью пакетов прикладных программ по статистике. Соответствующие пакеты обеспечивают такую проверку, сообщая граничную величину t-критерия Стьюдента и (или) F-критерия Фишера.
Для парной регрессии значения критериев определяются следующим образом.
Значимость линейного коэффициента корреляции r и параметров a0 и а1 в уравнении Y=a0+a1X оценивается на основе t-критерия Стьюдента
значимость параметра а0 определяется из уравнения
Для оценки значимости уравнения регрессии в целом, особенно при нелинейных зависимостях, используют F-критерий:
, где и носит название индекса детерминации.
где m - число параметров уравнения регрессии (число линейных уравнений, по которым определялись параметры уравнения регрессии)
Расчетное значение t-критерия сравнивается по абсолютной величине с граничным (табличным) значением распределения Стьюдента при (n-m) степенях свободы и заданном уровне значимости (чаще всего принимают α=0,01 или α=0,05). Если фактическое значение t-критерия больше табличного, то данный параметр считается значимым. Аналогично сравнивается с табличным расчетное значение F-критерия при заданном уровне значимости α и k1 = n-m степенях свободы.
При проверке значимости эмпирического корреляционного отношения m - число групп, выделенных в процессе группировки по факторному признаку, а вместо R2 в формулу F-критерия подставляют величину η2.
При анализе уравнений множественной регрессии - линейной и нелинейной - возникает задача отбора наиболее значимых признаков-факторов Х. Признак Х считается значимым, если соответствующий параметр регрессии по абсолютному значению настолько отклонился от своего предполагаемого нулевого среднего уровня, что произошло событие редкое, маловероятное. В этом случае и параметр ai и признак Хi признается статистически значимым. Степень отклонения оценивается t-критерием, т.е.
, i=0,1,2,…,k
где аi - численное значение i-го параметра уравнения множественной регрессии; σi - среднее квадратическое отклонение параметра аi (как случайной величины) относительно нулевого уровня. Наиболее трудоемкой в техническом отношении оказывается оценка σi , если расчеты производятся с помощью пакетов прикладных программ, то это значение высчитывается автоматически, после чего они сравниваются с табличным уровнем t при определенной значимости α и (n-m) степенях свободы, где n - число наблюдений, а m - число параметров уравнения регрессии.
Дата добавления: 2015-03-03; просмотров: 1110;