Правила принятия решений
И в конкурентном, и в портфельном анализе мы не затрагивали вопросы неточности оценок, касающихся предсказаний. Мы работали с "наиболее вероятной" средой и считали, что организация тоже будет действовать "наиболее вероятно". Это было необходимо для того, чтобы не перегружать и без того сложный анализ. Но по мере приближения к окончательному выбору стратегии вопросам риска следует уделить больше внимания.
В математике существует обширный раздел, называемый теорией принятия решений. В нем освещаются вопросы принятия решений в условиях неполноты информации2. Теория основана на множестве, названном В. Т. Моррисом3 "принципами выбора" – логических обоснованиях, имеющихся у лица, принимающего решения. К сожалению, на сегодняшний день еще не совсем ясно, насколько логические обоснования соответствуют тем условиям, в которых принимаются решения на самом деле. Основные споры идут вокруг того, как сравнить факторы, способствующие повышению риска (и дохода) одного варианта с аналогичными факторами другого.
Тем не менее теория принятия решений применима вот в каком смысле. Если проследить последствия различных предположений, связанных с риском, то можно определить, как будет выглядеть стратегия в каждом из случаев[27]. Мы коротко рассмотрим несколько основных правил принятия решений, описываемых в литературе4.
Различные подходы к принятию решений представлены в табл. 11. Желаемый уровень – правило принятия решений, некоторым образом связанное с рассмотренным выше, при котором просто устанавливается минимальный уровень результатов в каждом варианте. Те из них, которые находятся ниже данного уровня, отклоняются, а равные или превосходящие его принимаются. Это правило применимо в тех случаях, когда в данный момент времени рассматривается только альтернативное решение. Если же имеется несколько вариантов, данный подход не позволяет провести различия между ними.
Таблица 11
Принципы выбора
Метод | Порядок проведения | Выбор |
1. Желаемый уровень | Установить минимальные значения по каждой цепи | Выбрать портфель, достигающий или превышающий желаемый уровень по воем цепям |
2. Метод пороговых значений | Установить минимально возможные значения, а также желаемые значения целей | Отбросить все портфели. не достигшие минимальных значений. Выбрать стратегию с наибольшим весовым показателем |
3. Метод наиболее вероятного выбора | Сделать наиболее вероятный прогноз перспектив. Оценить все портфели по этим перспективам | Выбрать портфель, который лучше всего подходит к наиболее вероятным условиям |
4. Метод ожидаемого значения | Сделать несколько прогнозов перспектив развития. Оценить каждый портфель в свете каждого прогноза. Перемножить оценку портфеля и вероятность прогноза | Выбрать прогноз с наибольшим ожидаемым значением |
5. Метод комбинированных значений | С помощью экспертных оценок определить комбинированное значение каждой комбинации риск/рентабельность каждого портфеля | Выбрать стратегию с наибольшим значением. |
Метод пороговых значений представляет собой шаг вперед по сравнению с методом желаемого уровня и подробно рассматривался в этой книге. Здесь отклоняются возможности, не достигающие определенного порогового значения; метод позволяет определить относительную привлекательность одной возможности по ее месту в ряду пороговых значений и сравнить между собой несколько вариантов решения.
В первых двух методах используются только результаты и ничего не говорится о вероятности. Третий метод – метод наиболее вероятного выбора – позволяет определить портфель, который даст наилучшие результаты при наиболее вероятные условиях окружающей среды. Его обычно применяют в организациях, в которых строится "однонаправленный" прогноз, то есть не рассматриваются прочие возможности. Однако здесь могут возникнуть проблемы, когда событие с низкой вероятностью, не учтенное при выработке стратегии, приводит к отрицательным результатам. Поэтому "поставив" все свои ресурсы на самые вероятные условия, организация может оказаться в таком положении, когда снижение объема продаж всего на 20 % приведет ее к банкротству. Таким образом, в данном методе совершенно не учитываются возможные риски.
В методе ожидаемого значения предполагается, что лицо, принимающее решение, сбалансирует связанные с ним риски и выгоды, сравнивая различные варианты действий.
Наконец, метод комбинированных значений отличается от предыдущего тем, что выбор эквивалентных комбинаций риск-доход остается за лицом, принимающим решение.
Недостаток метода ожидаемого значения заключается в том, что в нем не учитываются нежелательные последствия различных вариантов действий. Однако при выборе стратегии организация наверняка захочет отказаться от тех из них, которые, вполне вероятно, могут привести к потере денег. Это учтено в последнем методе. В нем портфели, которые принесут отрицательный результат, могут быть отклонены, даже если вероятность таких результатов невелика.
Очевидно, что метод весовых коэффициентов, теория игр и правила принятия решений применимы к различным аспектам проблемы. Первый позволяет работать с несоизмеримыми величинами, второй – с вопросами конкуренции, третий – с неопределенностью результатов действий и поведения внешней среды.
Для выбора стратегии мы рекомендуем применять метод, представляющий собой комбинацию весовой оценки, теории игр, правил пороговых и ожидаемых значений и метода комбинированных значений.
1. При анализе минимальных пороговых значений отбрасываются варианты, не дающие достичь поставленных целей, что косвенно позволяет устранить нежелательный риск.
2. В тех случаях, когда это возможно, пересматриваются оценки вариантов и производится их пересортировка. Для этого используется игровая матрица, содержащая возможные контрстратегии конкурентов.
3. Каждому варианту по каждой цели назначается вероятность, представляющая собой комбинированную величину, объединяющую в себе неопределенность и оценки, и прогноза. Это простая вероятность: Ps означает положительные шансы, а величина (i-Ps) – вероятность неудачи. Значение варианта по каждой цели оценивается в соответствии с весом ее приоритетности. После этого рассчитывается "величина" каждого варианта с использованием либо ожидаемого значения, либо экспертной оценки комбинированного значения по каждой комбинации вариант—цель. Выбирается вариант с наибольшей "величиной".
Ниже приведен простой пример.
Цель | |||
Портфель | Ближайшая [2] | Долгосрочная [1] | Гибкость [3] |
Р1 | (1:0,7) | (3; 0,9) | (1; 0,4) |
Р2 | (2; 0,6) | (1:0.8) | (3; 0,2) |
РЗ | (3; 0,8) | (2; 0,5) | (2; 0,9) |
Цифры в квадратных скобках обозначают приоритет (максимальный – 3).
В круглых скобках первое число показывает значение альтернативы (максимум – 3), второе – вероятность.
Расчет ожидаемой величины выглядит следующим образом:
P1: (2 * 1 * 0,7) + (1 * 3 * 0,9) + (3 * 1 * 0,4) = 5,3;
Р2: (2 * 2 * 0,6) + (1 * 1 * 0,8) + (3 * 3 * 0,2) = 5,0;
Р3: (2 * 3 * 0,8) + (1 * 2 * 0,5) + (3 * 2 * 0,9) = 11,2.
Очевидно, что Р3 предпочтительнее двух остальных товарно-рыночных наборов. Так же следует поступить и с другими приоритетами.
Эта схема оценки – одна из многих возможных. У нее нет каких-то особенных преимуществ, кроме того, что в одну оценку включены все основные факторы, влияющие на решение. Выбирая стратегию на практике, желательно оценить варианты несколькими способами и показать лицу, принимающему решение, в какой степени различные предположения влияют на результат.
Дата добавления: 2015-02-05; просмотров: 732;