и – игры.
Решают такие игры графическим способом, описанным выше. Отличие от – игр заключается в следующем.
4) Нижняя (верхняя) огибающая семейства прямых
содержит большее число отрезков.
5) Пусть в игре в верхней точке нижней огибающей пересекаются прямые и . Тогда при нахождении оптимальной смешанной стратегии игрока В полагают, что , , , , где q – решение уравнения
или
6) Пусть в игре в нижней точке верхней огибающей пересекаются прямые и . Тогда при нахождении оптимальной смешанной стратегии игрока А полагают, что , , , , где p – решение уравнения
или .
Игры.
При решении таких игр рекомендуется предварительно уменьшить размеры платежной матрицы или упростить ее в некотором смысле. С этой целью применяют следующие правила.
Правило доминировнаия.
Из платежной матрицы исключают чистые стратегии заведомо невыгодные по сравнению с другими:
а) для игрока А такими стратегиями являются те, которым соответствуют строки с элементами не большими по сравнению с элементами других строк;
б) для игрока В такими стратегиями являются те, которым соответствуют столбцы с элементами не меньшими по сравнению с элементами других столбцов.
Например, рассмотрим игру с матрицей
Сравнивая строки, убеждаемся, что элементы 2-ой строки не больше соответствующих элементов 1-ой строки, а 3-ья строка совпадает с 4-ой. Следовательно, стратегии и невыгодные и могут быть отброшены. Матрица игры преобразуется к матрице
Сравнивая столбцы полученной матрицы, убеждаемся, что элементы 2-го столбца не меньше соответствующих элементов 1-го столбца, а элементы 3-го столбца не меньше соответствующих элементов 4-го столбца, т.е. стратегии и также могут быть отброшены. Окончательно усеченная матрица игры имеет вид
.
Таким образом, оптимальными стратегиями игроков А и В игры с матрицей Н будут и , где и – оптимальные стратегии игры с матрицей .
Аффинное правило.
Пусть и – оптимальные смешанные стратегии игроков А и В в игре с платежной матрицей и ценой . Тогда и будут оптимальными стратегиями и в игре с матрицей и ценой .
Например, игру с матрицей можно заменить игрой с матрицей , т.к. элементы этих матриц связаны соотношениями : ; ; ; ; ; . При этом оптимальные стратегии игр совпадают, а цены игр связаны соотношением .
В общем случае решение игр размера в смешанных стратегиях сводят к решению двух возможно двойственных ЗЛП.
Редукция матричных игр к ЗЛП.
Пусть игра задана платежной матрицей . Через и обозначим соответственно оптимальные стратегии игроков А и В. Пусть – цена игры. Не умаляя общности, полагаем . В противном случае с помощью аффинного правила добьемся того, что все .
Оптимальная стратегия стратегия игрока А обеспечивает ему средний выигрыш, не меньший , при любой стратегии игрока В. Поэтому все средние выигрыши игрока А можно выписать в виде системы неравенств:
(72)
Введем новые переменные:
(73)
Тогда после деления каждого неравенства из (71) на получим новую систему неравенств
(73)
Из равенства
нетрудно получить соотношение для :
.
Игрок А стремится максимизировать свой гарантированный выигрыш . Максимизация равносильна минимизации . Следовательно, получили следующую задачу для нахождения оптимальной стратегии игрока А:
(74)
при условиях (73) и
(75)
Сформулированная задача (74) – (76) является ЗЛП.
Повторим с естественными изменениями предыдущие рассуждения для определения оптимальной стратегии игрока В.
Игрок В стремиться минимизировать гарантированный проигрыш . Все средние проигрыши игрока В запишем в виде системы неравенст:
, (76)
которые следуют из того, что средний проигрыш игрока В не превосходит цены игры при любой стратегии игрока А.
В обозначениях
система неравенств (76) примет вид
(77)
Применение удовлетворяют соотношению
.
Минимизация равносильна максимизации .
Получили следующую задачу для нахождения оптимальной стратегии игрока В:
(78)
при условиях (77) и
(79)
Задача (77) – (79) также является ЗЛП.
Таким образом, игра свелась к двум ЗЛП, которые запишем в матричном виде
, , ,
Очевидно, задачи I и II являются двойственными ЗЛП.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. А.В. Соколов, В.В. Токарев. Методы оптимальных решений. Т.1. Общие положения. Математическое программирование. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010.
2. А.В. Соколов, В.В. Токарев. Методы оптимальных решений. Т.2. Многокритериальность. Динамика. Неопределенность. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010.
3. Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике. СПб.: Питер, 2000.
4. М. Интрилигатор. Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: Изд. Айрис-Пресс, 2002.
5. Ф.П. Васильев. Методы оптимизации. М. Факториал Пресс, 2005.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение …………………………………………………………………….. | |
ЛЕКЦИЯ 1. Исследование операций. Экономико-математические модели. ………………………………………………………………………. | |
ЛЕКЦИЯ 2. Балансовые модели. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. Продуктивные модели…………………………………………. | |
ЛЕКЦИЯ 3,4,5. Задачи математического и линейного программирования. Модели линейного программирования……………... | |
ЛЕКЦИЯ 6. Динамическое программирование. Принцип оптимальности и функциональности. Функциональное уравнение Беллмана……………. | |
ЛЕКЦИЯ 7. Модели потребительского выбора. Функция полезности. Линии безразличия. Оптимизация функции полезности. Функции спроса и предложения………………………………………………………. | |
ЛЕКЦИЯ 8. Элементы теории игр в задачах оптимального управления экономическими процессами………………………………………………. | |
ЛЕКЦИЯ 9. Методы решения матричных игр в смешанных стратегиях... | |
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ …………………………… |
Учебное издание
Г. Н. Камышова,
Н. Н. Терехова
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Краткий курс лекций
Издается в авторской редакции
Корректура авторов
Дата добавления: 2015-02-03; просмотров: 752;