Оценка корреляционной функции

Для визуальной оценки корреляционной функции сигнала по серии последних отсчетов можно использовать блок Auto Correlator (группа Simulink Extras – Additional Sinks). Для работы этого блока необходимо установить пакет Signal Processing Toolbox. Во время моделирования выводится два графика – процесс во времени и его корреляционная функция (для ).

Заметим, что значение корреляционной функции на правой границе графика – это средний квадрат процесса. Красная штриховая линия показывает сглаженную двустороннюю корреляционную функцию.

Корреляционная функция оценивается по небольшой выборке значений в реальном времени. При этом иногда из-за короткой выборки вы можете увидеть странные результаты. Например, значение корреляционной функции при каком-то может оказаться больше, чем . Чтобы этого не происходило, интервал наблюдения исходного сигнала должен быть значительно больше интервала, на котором строится корреляционная функция.