Тема 3. Методи побудови загальної лінійної моделі

Загальний вид лінійної економетричної моделі, її структура. Передумова застосування методу найменших квадратів (МНК). Коректність побудови економетричної моделі та перевірка оцінок параметрів і моделі в цілому. Статистичні критерії перевірки значущості. Стандартні похибки та надійність прогнозу.

Контрольні запитання

1.У чому суть методу найменших квадратів?

2. Які основні причини наявності в регресійній моделі випадкового відхилення?

3. Як розрахувати невідомі параметри лінійної моделі?

4. Пояснити сутність поняття "тіснота зв'язку".

5. Пояснити сутність поняття "значимість зв'язку".

6. За допомогою яких характеристик перевіряються тіснота зв'язку між змінними моделі?

7. За допомогою якої характеристики перевіряються значимість зв'язку між змінними моделі?

8. Що показує коефіцієнт детермінації і в яких межах він приймає значення?

9. Що показує коефіцієнт кореляції?

10. Запишіть формулу дисперсії залишків.

11. З якою метою розраховуються стандартні похибки оцінок параметрів?

12. За якими характеристиками вибирається табличне значення критерія Фішера?

13. Як визначити коефіцієнт детермінації у парній регресійній моделі?

14. Як визначити коефіцієнт кореляції у парній регресійній моделі?

15. У чому відмінність між точковоим і інтервальним прогнозом?

Література [2, с. 25-38; 3, с. 43-46,96-106, 111-130; 4, с. 44-60,63-65,102; 5, с. 23-29, 113-120, 127-140; 6, с. 41-58].