Тема 7. Мультиколінеарність

Поняття мультиколінеальності, її вплив на оцінки параметрів моделі. Ознаки мультиколінеарності.Методи визначення мультиколінеальності та засоби її усунення.

Контрольні запитання

1. Зміст поняття «мультиколінеарність» та причини її виникнення?

2. Ознаки мультиколеніарності.

3. Суть алгоритму Фаррара–Глобера та мета його застосування?

4. Яке співвідношення свідчить про наявність мультиколінеарності між змінними?

5. Як використовуються F-критерії в оцінці мультиколінеарності змінних?

6. Як визначаються і для чого використовуються t-критерії в аналізі мультиколінеарності змінних?

7. Як усунути мультиколеніарність?

8. Яким методом можуть бути оцінені параметри моделі з мультиколеніарними змінними?

Література: [2, с. 72-84; 3, с. 138-144; 4, с. 228-248; 5, с. 203-215; 6, с. 121-123]

Тема 8. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена)

Узагальнений метод найменших квадратів оцінок параметрів лінійної економетричної моделі. Визначення оператора оцінок та відповідної коваріаційної матриці (метод Ейткена). Прогноз за моделлю.

Контрольні запитання

1. У чому суть узагальненого методу найменших квадратів?

2. Як використовується матриця S в методі УМНК?

3. У яких випадках використовується УМНК (метод Ейткена)?

Література: [2, с. 100-104; 3, с. 151-155; 5, с. 270-288; 6, с.123]