Основные подходы к оценке рисков

Одной из основных задач качественного и количествен­ного анализов риска является поиск такого решения, которое бы несло в себе оправданный риск.

Оправданный риск- это объективно существующий элемент, сопут­ствующий функционированию организаций в условиях рыночной эконо­мики. Вероятностный характер экономических решений может быть вы­явлен лишь при помощи определенных методов анализа рисков и их вли­яния на деятельность организации.

Качественный анализявляется первоочередным и достаточно слож­ным этапом в проведении общего анализа степени риска от определенно­го направления деятельности организации. Его главная задача состоит в определении факторов и потенциальных областей риска, выявлении на­правлений деятельности и этапов, на которых может возникнуть риск, в идентификации всех возможных видов риска.

Количественный анализриска осуществляется с целью численного определения размеров отдельных рисков, а также величины риска всего выбранного направления предпринимательской деятельности.

Риск может определяться как в абсолютных, так и в относительных величинах. Измерение степени риска в абсолютных величинах применя­ют при характеристике отдельных видов потерь, а в относительных - при сравнении прогнозируемого уровня потерь с реальным или средним уровнем.

Качественный анализ риска проводится по нескольким основным направлениям.

Сущность первого направления состоит в том, что проводится сравнение ожидаемых позитивных результатов от выбора конкретного вида пред­принимательской деятельности с его возможными негативными послед­ствиями. Проблемы этого соотношения необходимо рассматривать на всех этапах стратегического и тактического планирования.

Сущность второго направления проведения качественного анализа рисков состоит в том, что комплексно анализируется влияние решений, принимаемых организацией на этапе разработки стратегии, на интересы субъектов хозяйственной деятельности. В рамках этого направления определяются также те возможные субъекты хозяйственной деятельности, для которых наступление определенного рискового события будет выгодно.

Количественный анализ риска является одной из важных составляю­щих процесса эффективного управления организацией. Мало знать, какой точно риск будет воздействовать на организацию, важно количественно оценить его. Это необходимо для выбора конкретного направления дея­тельности, исходя из склонности менеджеров организации к риску или из собственных приоритетов.

Наиболее распространенными методами количественной оценки сте­пени риска являются:

• статистический метод;

• метод анализа целесообразности затрат;

• метод экспертных оценок;

• аналитический метод;

• метод использования аналогов;

• анализ чувствительности;

• анализ сценариев;

• метод Монте-Карло.