Анализ межбанковских операций

Операции между банками аналогичны операциям между банком и другими его клиентами, например: комиссионно-посреднические операции – конверсионные, открытие и ведение счетов; активные операции – кредитные, лизинговые, депозитные; пассивные операции - депозитные и кредитные; внебалансовые операции – залог ценных бумаг банка, его активов. Наибольшие объемы и соответственно самые крупные риски связаны с кредитно-депозитными операциями банка на межбанковском рынке.

Межбанковский рынок является крупной составной частью рынка ссудных капиталов, на котором в качестве продавцов и покупателей временно свободных финансовых ценностей выступают кредитно-финансовые организации (включая центральный банк). Поскольку контрагентами выступают банки, каждая операция для одной из сторон является пассивной (привлечение средств), для другой - активной (размещение ресурсов).

В сравнении с другими активами (пассивами) банка, как правило, средний размер операций на этом сегменте финансового рынка отличается более крупным размером и отсутствием обеспечения (бланковые кредиты), что непосредственно влияет на общий уровень риска работы банка. Характерной чертой этого рыночного сегмента является скорость заключения сделок (в сравнении с кредитными и депозитными операциями с корпоративными клиентами), ее краткосрочный характер (обычно 1-3 рабочих дня), высокая степень колебаний процентных ставок. Распространены бессрочные межбанковские договора (с правом востребовать в любое время с предварительным уведомлением).

Направления анализа межбанковских операций:

1 Анализ рынка межбанковских кредитов (депозитов), в том числе:

- характера взаимодействия его участников; операций на рынке МБК центрального банка и характер его регулирования;

- виды используемых финансовых инструментов;

- анализ структуры, динамики, волантильности текущих процентных ставок привлечения и размещения денежных средств:

а) путем отслеживания котировочной информации крупнейших на рынке кредиторов, кредитополучателей, дилеров;

б) ретроспективный анализ сделок; оценка взаимосвязи процентных ставок по различным финансовым инструментам; анализ спрэдов (разностей) между ценовыми индикаторами;

- оценка влияния конъюнктуры рынка государственных ценных бумаг и валютного рынка на процентные ставки по краткосрочным и долгосрочным МБК;

- основные виды возникающих рисков.

Следует отметить, что показатели роста межбанковских кредитов (далее по тексту МБК) относят к числу индикаторов кризисных ситуаций, так как ретроспективный анализ кредитных кризисов ряда стран выявил прямую зависимость между прибли жающимся в условиях общего спада или стагнации производства кризиса кредитной системы и ростом величины и уровня МБК. Поэтому анализ рынка МБК важен для банка даже в том случае, если им не проводятся регулярно данные операции.

2 Анализ операций банка на межбанковском рынке:

- пассивных, в том числе операционно-стоимостной и коэффициентный анализ в разрезе валют сделок; по типу контрагента (центральный банк, коммерческие банки); по резидентству; по срокам привлечения средств и другим признакам (см., к примеру, тпаблицу 10.2);

- активных, в том числе операционно-стоимостной и коэффициентный анализ аналогичный как и по пассивным операциям банка; а так же по наличию обеспечения (обеспеченные, в том числе в разрезе способов обеспечения, и необеспеченные операции), активные операции осуществляются банками в приделах лимитов на активные операции с банками контрагентами;

- анализ рисков, в том числе странового, системного, кредитного, ликвидности и др.; анализ движения резервов на покрытие возможных убытков по межбанковским операциям подверженным кредитному риску.

- сравнительный анализ активных и пассивных межбанковских операций по уровню доходности и затратности в разрезе основных направлений использования (работающие, т.е. приносящие доход, и неработающие активы, к примеру для пополнения остатков на корреспондентских счетах, для покрытия неликвидных активов); оценка эффективности размещения временно свободных денежных средств с позиции доходности и оценка эффективности регулирования собственной избыточной ликвидности.

 

 

Таблица 10.2 – Анализ структуры и динамики МБК по типу контрагента ОАО «Х-банк»

Наименование статьи   Национальный банк республики Беларусь Банки-резиденты Банки-нерезиденты Всего МБК
Сумма, млн руб. 01.01.год Т1 87,8 998,4 2137,2 3223,4
01.01.год Т2 1361,7 863,0 3237,7 5462,4
01.01.год Т3 2245,1 24,4 12813,6 15083,1
Структура МБК, в % 01.01.год Т1 2,7 30,9 66,3 100,0
01.01.год Т2 24,9 15,8 59,3 100,0
01.01.год Т3 14,9 0,2 84,9 100,0
Изменения за период Т21 (+/-) в млн руб. 1273,9 -135,4 1100,5 2239,0
в % 22,2 -15,2 -7,03 -
Изменения за период Т32 (+/-) в млн руб. 883,4 -838,6 9575,9 9620,7
в % -10,0 -15,6 25,7 -
Показатели динамики за Т21, в % Темп роста 1550,9 86,4 151,5 169,5
Темп прироста 1450,9 -13,6 51,5 69,5
Показатели динамики за Т32, в % Темп роста 164,9 2,83 395,8 276,1
Темп прироста 64,9 -97,2 295,8 176,1

 

 








Дата добавления: 2016-12-08; просмотров: 1728;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.