Двумерный нормальный закон распределения случайной величины

 

Случайная величина (случайный вектор) называется распределённой по

двумерному нормальному закону, если её совместная плотность имеет вид:

где

Числовые характеристики:

При этом одномерные случайные величины и распределены нормально с параметрами соответственно Условные законы распределения по и по - также нормальные с числовыми характеристиками:

Из этих форму следует, что линии регрессии и нормально распределённых случайных величин представляют собой прямые линии, т.е. нормальные регрессии по и по всегда линейны.

 

8. Понятие двумерного нормального закона для мерной случайной величины

 

Понятие двумерного нормального закона обобщается для любого натурального .

Нормальный закон распределения мерной случайной величины ( мерного случайного вектора) характеризуется параметрами, задаваемыми вектором средних и ковариационной матрицей где Ковариационная матрица и её определитель, называемый обобщённой дисперсией мерной случайной величины и характеризуют степень случайного разброса отдельно по каждой составляющей и в целом по мерной величине.

 









Дата добавления: 2016-05-05; просмотров: 446; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2020 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.01 сек.