Способи захисту від кредитного ризику

Кредитний ризик — це ризик несплати позичальником основ­ного боргу і відсотків по ньому. Інакше кажу­чи, під кредитним ризиком прийнято розуміти ймовірність, а точні­ше загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання прибутків або збільшення витрат у результаті здійснення певних фі­нансових операцій.

Види кредитного ризику:

· ризик, пов'язаний з позичальником (обумовлений погіршенням фінансового стану позичальника під впливом факторів суб'єктивного або об'єктивного характеру);

· системний ризик (обумовлений змінами в економічному, політичному, соціальному середовищі);

· форс-мажорний ризик (обумовлений подіями, що не залежать від позичальника);

· ризик, зв'язаний зі способом забезпечення повернення позички (страховий ризик; ризик, пов'язаний із заставою або гарантією).

Для кожної кредитної операції характерні свої специфічні причини та фактори, що визначають ступінь ризику. Так, кредитний ризик може виникати через погіршення фінансового стану позичальника, відсутність необхідних організаційних здібностей у його керівництва, недостатню підготовку працівника, що приймає рішення про кредитування, та інші обставини.

Найбільш загальні способи страхування ризиків у банківській практиці зводяться до їх диверсифікації (тобто розподілу, регулю­вання структури і розмірів), а також до постійного контролю з боку банку за виконанням необхідних співвідношень, нормативів (напри­клад, нормативу максимального розміру ризику на одного пози­чальника, нормативу великих кредитних ризиків, що встановлюють­ся центральним банком) та здійснення у разі необхідності кори­гуючих дій.

Суттєву роль при цьому відіграє наявність у банку відповідно інформаційної бази і сучасних технологій, кваліфікованого персоналу, а також проведення постійної роботи з прогнозування економічної кон'юнктури.

Управління кредитним ризиком (його мінімізація) здійснюєть­ся за допомогою:

• лімітування кредитів;

• диверсифікації портфеля позичок банку;

• контролю за використанням кредиту та оперативності при стягненні боргу:

• страхування кредитних операцій:

• достатнього та якісного забезпечення наданих кредитів;

• аналізу кредитоспроможності, тобто можливості позичальника погасити кредит.

І спосіб — встановлення позичальникам лімітів кредитування. Як правило, банки встановлюють ліміт, який регламентує розміри обороту по видачах кредиту за певний період (ліміт видачі). У де­яких випадках встановлюється ліміт заборгованості, який регламен­тує заборгованість за кредитом на певну дату.

Надання кредитів за допомогою ліміту видачі здійснюється, за­звичай, шляхом відкриття кредитної лінії (характеризує оборот по видачі кредиту). Вона відкривається клієнтам зі сталою репутацією, які мають стабільний фінансовий стан. Існують різні види кредит­них ліній. Вони можуть бути поновлювальні, коли кредит надається і погашається в межах встановленого ліміту, і не поновлювальні, коли після надання і погашення кредиту відносини між банком і клієнтом припиняються.

У ряді випадків питання про видачу кредитів вирішується бан­ком кожний раз індивідуально.

ІІ спосіб — диверсифікація кредитних вкладень. Це означає розподіл кредитів між різними суб'єктами правовідносин, клієнтами різних форм власності і галузей економіки, між різними регіонами країни тощо. В деяких випадках дотримання банком диверсифікації здійснюється за допомогою нормативів або вимог, які встановлюються НБУ.

Чим більшій кількості позичальників надається кредит, тим меншим буде ризик неповернення кредитів за інших рівних умов, оскільки вірогідність банкрутства багатьох позичальників значно менша, ніж кількох.

ІІІ спосіб — оперативність при стягненні боргу — передбачає необхідність підтримувати з позичальником тісні контакти протягом сього строку користування кредитом. Банк повинен слідкувати за станом справ у клієнта і у разі необхідності застосовувати упереджувальні дії щодо захисту своїх інтересів.

IV спосіб — страхування кредитних операцій. Він означає, що банки повинні створювати страхові фонди як на макро -, так і мікро - рівнях, а також страхувати окремі кредитні угоди в страхових компаніях.

V спосіб — забезпеченість кредиту. У практиці роботи українських комерційних банків найпоширенішими формами забезпечення зобов'язань позичальника перед банком є застава майна, гарантія і поручительство третьої особи, переуступка на користь банку вимог і рахунків позичальника до третьої особи, страхування відповідальності позичальника. Застава майна клієнта є однією з найпоширеніших форм забезпе­чення повернення банківського кредиту. Оформляється вона дого­вором про заставу. Цей договір під­тверджує право кредитора при невиконанні зобов'язань позичальника отримати переважне задоволення претензій з варто­сті заставного майна. Майно, для віднесення його до об'єкта застави, повинно відповідати двом критеріям: відповідність і достатність. Критерій прийнятності відображає якісну визначеність предмета застави. Критерій достатності — кількісну. Існують загальні і специфічні вимоги до якісної та кількісної характеристик визначеності предметів застави.

Загальні вимоги до якісної сторони предметів застави:

1) предмети застави (речі та майнові права) повинні належати позичальнику (заставодавцю) або знаходитись у його повному господарчому віданні;

2) предмети застави повинні мати грошову оцінку;

3) предмети застави повинні бути ліквідними, тобто мати здат­ність до реалізації.

Загальними вимогами до кількісної визначеності предметів застави є перевищення вартості заставного майна суми основних зобов'язань, які має заставодавець стосовно заставодержателя, тобто вартість заставного майна повинна бути більшою за суму позички і відсотків.

Важливо не лише визначити критерій якості, вибрати у відповід­ності з ним цінності, але й забезпечити їх зберігання. Лише в цьому випадку застава цінностей може бути гарантією повернення кредиту.

VI спосіб - оцінка кредитоспроможності позичальника'.