СКОРИНГ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА

В мировой практике существует два основ­ных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочета­нии друг с другом:

субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;

автоматизированные системы скоринга.

Скоринг чаще используется при кредитова­нии физических лиц (потребительское кредито­вание, выдача необеспеченных ссуд).

Для оценки кредитного риска производит­ся анализ кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской практике по­нимается способность юридического или фи­зического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В запад­ной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с воз­можностью своевременно погасить выданное обязательство. Основная задача скоринга за­ключается в определении степени надежности и обязательности клиента.

Скоринг представляет собой математиче­скую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории прошлых клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциаль­ный заемщик вернет кредит в срок.

Скоринг выделяет те характеристики, кото­рые наиболее тесно связаны с ненадежностьюили, наоборот, с надежностью клиента. Мы не знаем, вернет ли данный заемщик кредит, но мы знаем, что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев кредит не воз­вращали. Поэтому этому человеку кредит выда­ваться не будет.

В этом заключается дискриминационный характер скоринга, т.е. если человек по фор­мальным признакам близок к группе с плохой кредитной историей, то ему кредит не дадут. Поэтому даже при очень высокой степени ис­пользования автоматизированных систем ско­ринга осуществляется субъективное вмеша­тельство в случае, когда кредитный инспектор располагает дополнительной информацией, доказывающей, что человек, классифициро­ванный как ненадежный, на самом деле «хоро­ший», и наоборот.

Для прогнозирования кредитного риска наи­более часто используются следующие характе­ристики: возраст, количество детей/иждивен-цев, профессия, профессия супруга(и), доход, доход супруга(и), район проживания, стоимость жилья, наличие телефона, сколько лет живет по данному адресу, сколько лет работает на данном предприятии, в учреждении,сколько лет являет­ся клиентом данного банка, наличие кредитной карточки (чековой книжки).