Конвертация валюты

Рассмотрим финансовую операцию следующего вида: обмен СКВ в количестве Р* на рубли, наращение в течение времени n на полученную сумму Р сложных процентов m раз в год по годовой номинальной ставке j и конвертирование наращенной суммы F_n в исходную валюту, получая окончательно при этом сумму Р_n *

Р* (СКВ) →Р (руб) →(j(m))→ F_n (руб) → F_n*

Обозначим через К₀ курс покупки СКВ в начале финансовой операции, через К_n – курс продажи СКВ в конце (через период n) финансовой операции. Тогда

Р=Р* К₀

обозначим

Р – стоимость векселя в момент его оформления;

Р₁ – теоретическая стоимость векселя в момент учета;

Р₂ – предполагаемая банком сумма в обмен на вексель;

F – стоимость векселя к погашению;D₀ – общий доход банка от операции.