Характеристики.

1. В общем, для произведения случайной величины ξ и h прямые регрессии не совпадают
2. Если модуль коэффициента корреляции равен 1, т.е. ξ и h линейно-зависимы, то оба уравнения регрессии совпадают между собой и с самим уравнением линейной зависимости ξ и h
3. Обе прямые регрессии проходят через точку т.е. пересекаются в этой точке
4. Прямая регрессии случайной величины h на случайную величину ξ имеет следующий смысл, если случайные величины ξ и h коррелированны ( ), то правая часть уравнения регрессии обеспечивает наилучшее приближение случайной величины h к случайной функции вида в смысле метода наименьших квадратов