Виды индексов и их расчет
| Тип индекса | Примеры индексов | Базовая формула расчета |
| Взвешенные по цене | DJIA Nikkei |  ,
где:
Iвц – индекс взвешенный по цене;
Pi – стоимость ценой бумаги включенной в выборку;
D – делитель индекса, обеспечивающий взвешенность стоимости всех ценных бумаг с учетом дробления и консолидации акций;
Pi* – Цена ценных бумаг после их дробления или консолидации;
I0 – индекс рассчитанный до дробления или консолидации ценных бумаг в выборке.
|
| Взвешенные по стоимости | S&P500 NASDAQ DAX RTSI MICEX NYSE AMEX CAC |  ,
где:
Iвс – индекс, взвешенный по стоимости;
Qi,t – цена i-той ценной бумаги в выборке в момент t;
Pi,t – количество находящихся в обращении ценных бумаг, попавших в выборку;
Qi,0 – количество ценных бумаг в выборке в базовом году;
Pi,0 – стоимость ценных бумаг выборки в базовом году;
I0 – значение взвешенного по стоимости индекса в базовом году
n – количество ценных бумаг в выборке индекса.
|
| Равно взвешенные: | ||
| а) на основе среднеарифметического взвешивания | Value Line (Arithmetic) Average |  ,
где:
IA – индекс на основе среднеарифметического взвешивания;
Pi,t – стоимость i-ой акции в момент t;
Pi,t-1 - стоимость i-ой акции в момент t-1;
n – количество акций в выборке
|
| б) на основе среднегеометрического взвешивания | Value Line (Geometric) Average |  ,
где:
IG – индекс на основе среднего геометрического
|
Таблица 2.2
Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 951;