Виды зависимости между случайными величинами.
1. Функциональная – если каждому значению х соответствует единственное значение y.
2. Статистическая – если каждому значению х соответствует целый ряд распределения значения y (и наоборот). Такая зависимость задается корреляционной таблицей 1.
3. Корреляционная – это функциональная зависимость между значениями одной случайной величины и условными математическими ожиданиями другой случайной величины. Корреляционная зависимость выражается уравнениями регрессии.
Частота или мера корреляционной зависимости определяется корреляционным моментом.
Корреляционный момент это:
(8)
Если случайны величины Х и Y независимы, то корреляционный момент равен 0. обратное неверно.
Если , то случайные величины называются не корреляционными.
Дата добавления: 2015-05-26; просмотров: 956;