Разработка управленческих решений в условиях риска. Риск в глобальных условиях современного бизнеса. Методы управления рисками.

Риск — это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это историческая и экономи­ческая категория . Таким образом, принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое дей­ствие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определя­емую вероятность появления .

Как историческая категория риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Это свидетельствует о том, что риск исторически связан со всем ходом общественного развития. Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения та­кого события возможны три экономических результата:

§ отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);

§ нулевой;

§ положительный (выигрыш, выгода, прибыль).

§ Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального и минимального дохода (убытка) от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальными минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска.

§ Риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход по принципу «повезет — не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.

§ Неопределенность хозяйственной ситуации обусловливается следующими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием.

§ Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и перспектив ее изменения заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую дополнительную информацию, а при отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.

Основные приемы риск-менеджмента при принятии управленческих решений:

· избежание риска — уклонения от мероприятия, связанного с риском;

· удержание риска — оставление риска за инвестором (предполагая покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора);

· передача риска — передача ответственности за риск, например,страховой компании;

· снижение степени риска — уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.

Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска:

· диверсификация;

· получение дополнительной информации о ситуации принятия решения;

· лимитирование за счет установления предельных сумм расходов,продажи, кредита;

· самострахование за счет создания натуральных и денежных резервных (страховых) фондов;

· страхование.

Стадии принятия управленческого решения. Запрограммированные и незапрограммированные управленческие решения и ограниченная рациональность процесса принятия управленческого решения Г. Саймона.

Принятие управленческих решений - сложный многоступенчатый процесс, в котором можно выделить пять стадий:

1)изучение проблемы;

2)выработка идей;

3)отсев применимых идей;

4)планирование нововведений; 5)обратная связь и анализ. А теперь рассмотрим более подробно каждую стадию.

Так, в первой стадии "изучения проблемы" выделяются этапы:

1 этап: постановка проблемы (выявить, какие конкретно трудности имеются, понять природу проблемы). Если проблема была изначально не верно поставлена, то все дальнейшие усилия и финансовые затраты могут оказаться бесполезными. Неверно опознают проблему чаще всего вследствие низкой квалификации, жестких профессиональных установок, узкого профессионального кругозора, а также несвоевременности или "навязанности сверху" определенных проблем и решений. Постановка проблемы включает в себя следующие шаги:
1)осознание конкретных трудностей, природы проблемы;
2)осознание целей, т.е. каких целей, чего намериваются добиться,
3)выделение критериев успеха.

2 этап: делегирование полномочий. Если нет делегирования полномочий, то руководитель не успевает все сделать, что обусловливает принятие им стереотипных или даже ошибочных решений. Малоэффективно неполное делегирование полномочий, когда ставится проблема, поручается ответственность за нее, но не даны права, возможности для ее решения.

3 этап: сбор информации, построение информационной модели проблемной ситуации. Важно учитывать не только "свою" информацию, но и информацию "оппонентов", "конкурентов", хотя обычно значимость информации от "оппонентов" субъективно занижают, ей не верят, ее недооценивают или игнорируют, что совершенно неверно.

4 этап: построение концептуальной модели проблемной ситуации, целостного понимания проблемы. Узкий профессиональный опыт, жесткие установки, когда новая информация запихивается в старые рамки или игнорируется, может вновь исказить целостное, концептуальное понимание проблемы.

Вторая стадия - "выработки идей". Есть разные методы выработки идей, но более эффективен метод "мозгового штурма".

Третья стадия - оценка идей, альтернатив, отсев применимых идей. Вначале полезно оценить достоинства, преимущества каждой идеи, а затем оценить ее эффективность, реалистичность, практичность, экономичность и другие критерии, а также оценить последствия идеи, риск неудачи,
риск выбираемых альтернатив. При оценке риска, к сожалению, часто играют большую роль мотивы личной безопасности, и руководитель оценивает личный престижный риск, риск конфликта с кем-либо, риск неопределенности, непредвиденности поворота событий, а не идею как таковую.

Завершающим этапом этой стадии является принятие окончательного решения и оформления его в форме приказов, распоряжений, что обусловливает переход к следующей стадии.

Четвертая стадия - планирование нововведения, планирование выполнения решения, когда четко определяется, что, какие работы, к какому сроку и кто должен выполнить. Члены рабочих групп должны четко представлять себе общий план и конкретные практические шаги, которые должны быть ими предприняты.

Пятая завершающая стадия включает в себя следующие шаги:
1)практическая реализация действий, плана, управленческого решения;
2)контроль и анализ действий, результатов для их улучшения;
3)в случае необходимости коррекция управленческого решения, возврат на стадию "изучения проблемы", или выработки идей, или другие промежуточные этапы.

Запрограммированные решения– результат реализации определенной последовательности шагов или действий, подобных тем, что принимаются при решении математического уравнения.Определив, каким должно быть решение, руководство снижает вероятность ошибки, а также экономит время, которое ушло бы на выбор альтернатив. Руководство зачастую программирует решения под ситуации, повторяющиеся с определенной регулярностью.

Желательно, чтобы процедура была принята органами, исполняющими данные процедуры, была обоснована, понятна, даже, возможно, понадобится, чтобы в процессе выработки критериев данной методы принимали участие в том числе и те, кто этой методологией пользуется.

Незапрограммированные решения– решения, которые в определенной мере новы, внутренне не структурированы или сопряжены с неизвестными факторами. Поскольку заранее невозможно составить конкретную последовательность необходимых шагов, руководитель должен принимать решения на основе других критериев, о которых мы поговорим дальше. Он должен также стимулировать инициативность у нижестоящих менеджеров, которые будут принимать решения, входящие в их компетенцию. К числу незапрограммированных можно отнести решения следующего типа: какими должны быть цели организации, как улучшить продукцию, как усовершенствовать структуру управленческого подразделения, как усилить мотивацию подчиненных.

Саймон указывает, что большинство людей рациональны только отчасти, и эмоциональны либо иррациональны в остальных ситуациях. В другой работе он утверждает, что "агенты ограниченной рациональности испытывают затруднения при формулировании и решении сложных проблем, и обработке (получении, хранении, использовании, передаче) информации. Саймон описывает некоторое количество направлений, в которых классическая модель рациональности может быть дополнена и приведена в большее соответствие с реальностью, оставаясь в рамках строгого формализма:

ограничение по тому, какого рода могут быть функции полезности.

учет стоимости сбора и обработки информации

возможность существования векторной функции полезности

Саймон предложил, что экономические агенты используют скорее эвристический анализ, чем строгое применение правил оптимизации, из-за сложности ситуации и невозможности вычислить и учесть полезность каждого возможного действия. Стоимость оценки ситуации может быть очень высока, при том что другая экономическая деятельность может также требовать принятия подобных решений. Дэниэл Канеман позиционирует теорию ограниченной рациональности как модель, позволяющую преодолеть ограничения распространенной модели рациональных агентов.