Критерій Севіджа.

Критерій Вальда є настільки песимістичним, що іноді може приводити до нелогічних висновків. Нехай критерій відображає втрати оперуючої сторони у деякій операції і має вигляд

Застосування критерію Вальда приводить до висновку про оптимальність другої стратегії оперуючої сторони. Але інтуїтивно є бажання вибрати першу стратегію, оскільки можливим залишається другий стан природи, при якому втрати становлять лише 90 одиниць, у той час, як застосування другої стратегії завжди приводить до втрат у 10000 одиниць.

Критерій Севіджа «виправляє» цей недолік, розглядаючи нову матрицю, елементи якої обчислюються як різниця між результатом, що забезпечується даною стратегією при заданому стані природи і найкращим можливим результатом у тих самих умовах:

.

По суті, виражає «жаль» особи, яка приймає рішення, з приводу того, що не вибрано найкращу дію в умовах . Застосування принципу гарантованого результату при аналізі матриці дає наступне правило для визначення оптимальної стратегії:

.

Повертаючись до наведеного вище прикладу, одержимо:

,

,

і оптимальною вважатимемо першу стратегію.