Способы включения случайных возмущений в спецификацию нелинейной по параметрам модели.

1. Мультипликативное включение:

Исходная спецификация:

Линеаризованная спецификация:

Замена переменных:

Распределение вектора возмущений - нормальное с параметрами:

логнормальное распределение с параметрами:

Исходная спецификация:

Линеаризованная спецификация:

Распределение вектора возмущений - нормальное с параметрами:

2. Аддитивное включение:

Исходная спецификация:

Логарифмическое преобразование:

Вывод:

Логарифмическое преобразование не приводит к линеаризации модели.