Абсолютні і відносні міри ризику

Абсолютні міри ризику:

· ранг;

· середнє абсолютне відхилення;

· дисперсія, середньоквадратичне відхилення;

· напівдисперсія.

Нехай дискретна випадкова величина R має таку функцію розподілу імовірностей:

Р(R_i) = F(R = R_i), (1.3.4)

яка показує, що випадкова величина R набуде значення R_i з імовірністю Р(R_i).

Ранг значень випадкової величини R вимірює загальну мін­ливість в можливих значеннях випадкової величини і
визначається як різниця між найбільшим і найменшим значеннями випадкової величини.

Якщо R_g — ранг випадкової величини R, то:

(1.3.5)

Для того, щоб перейти до розгляду інших абсолютних мір ризику, введемо поняття сподіваного значення випадкової величини.

Сподіване значення (математичне сподівання) випадкової величини R є мірою ризику, який очікується в середньому:

, (1.3.6)

де R_i — значення випадкової величини R;