Факторы риска и неопределенности

Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта (решений), в том числе связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность может возникнуть объективно - не зависимо от ЛПР (специалиста), и субъективно - из-за профессиональных ошибок, упущений, несогласованности, сложности задания, недостатка времени. Можно выделить несколько уровней неопределенности:

- строгая детерминированность - состояние системы на всех этапах принятия и реализации решения определено;

- квазидетерминированность - в процессе разработки решения будущее состояние системы определено, но в процессе разработки и реализации решения участвуют люди;

- стохастическая неопределенность классического типа -распределение вероятностей состояния системы известно заранее, выборка достаточна для применения правил математической статистики;

- стохастическая неопределенность с недостаточной выборкой - распределение вероятностей известно, но выборка слишком мала;

- стохастическая неопределенность с неизвестным распределением вероятностей - при достаточной выборке применима математическая теория игр (исходы массовых игровых ситуаций). Если выборка мала, понятие вероятности неприменимо, используются интуитивные методы;

- нестохастическая (алеаторная, фортунатная) неопределенность - чисто случайные редкие события и процессы.

Для учета факторов неопределенности при оценке эффективности решения используется вся имеющаяся информация об условиях его реализации, в том числе и не выражающаяся в форме каких-либо вероятностных законов распределения и не формализуемая. При этом могут применяться некоторые методы (в порядке повышения точности).

Корректировка параметров решения и экономических нормативов позволяет снижать неопределенность и риск путем замены проектных значений характеристик на ожидаемые. В этих целях:

- сроки выполнения работ увеличиваются на среднюю величину возможных издержек;

- учитывается среднее увеличение стоимости реализации решения обусловленное возможными ошибками разработчика, пересмотром решения в процессе реализации и непредвиденными расходами;

- учитываются запаздывание платежей, неритмичность поставок сырья и материалов, внеплановые отказы оборудования, допускаемые персоналом нарушения технологии, уплачиваемые и получаемые штрафы и иные санкции за нарушение договорных обязательств;

- в случае, если решением не предусмотрено страхование от определенного вида риска, в состав затрат включаются ожидаемые потери;

- увеличивается норма дисконта и внутренняя норма доходности. Метод формализованного описания неопределенности является наиболее точным, но и наиболее сложным с технической точки зрения. Он включает несколько основных этапов:

- описание всего множества возможных условий реализации решения (либо в форме соответствующих сценариев, либо в виде системы ограничений на значения основных технических, экономических и других параметров решения) и отвечающих этим условиям затрат, результатов и показателей эффективности;

- преобразование исходной информации о факторах неопределенности в информацию о вероятностях отдельных условий реализации и соответствующих показателях эффективности или об интервалах их изменения;

- определение показателей эффективности решения в целом с учетом неопределенности условий его реализации - показателей ожидаемой эффективности.

Возможность возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуются понятием риска. В экономике используются две точки зрения на сущность риска:

- риск как возможность потерь в форме фактических убытков или упущенной выгоды:

- риск как степень нестабильности, непредсказуемости исходов.

В первом случае риск можно оценить вычислением значения ожидаемых потерь, а во втором - в качестве меры риска использовать дисперсию исходов.

Понимание сущности риска связано с определением функций, выполняемых при осуществлении хозяйственной деятельности в условиях неопределенности.

Регулирующая функцияможет выступать в двух формах -конструктивной и деструктивной.

Конструктивность риска проявляется в том, что при осуществлении экономических задач он исполняет роль своеобразного катализатора, так как стимулирует активность, устремленность в будущее, поиск новаторских решений.

Деструктивность риска состоит в том, что принятие и реализация решений с необоснованно высоким риском являются авантюризмом. В этом случае риск выступает в качестве дестабилизирующего фактора, мешающего реализации намеченных целей.

Защитная функция риска имеет также два аспекта: исторический и социально-правовой.

Исторический аспект - люди постоянно ищут средства и формы защиты от нежелательных последствий своей или чужой деятельности, в современных условиях такая предусмотрительность проявляется в форме выработки мер управления риском.

Социально-правовой аспект защитной функции состоит в признании права новатора на риск: инициативным, предприимчивым людям нужны защита и гарантии, исключающие в случае неудачи наказание работника, пошедшего на риск.

Риски могут быть вызваны следующими причинами:

- отсутствием полной информации;

- случайностью;

- противодействием.

По мере увеличения уязвимости деятельности организации от рисков многие компании признают, что поиск решений проблем риска может быть поставлен на профессиональную основу, т.е. риск может быть профессионально управляем. Это обстоятельство заставляет по-особому взглянуть на роль и место менеджеров и кардинальным образом изменить их функции. Рисковое управления включает анализ рисков и собственно управление ими.

Анализ рисковможет быть качественным и количественным.

Качественный анализ занимается выявлением факторов, областей и видов рисков.

Количественный анализ риска позволяет в численной форме оценить размеры отдельных рисков и риска деятельности в целом. Можно выделить некоторые типовые методы анализа рисков.

Метод аналогийзаключается в использовании информации о других (ранее выполненных) проектах, о деятельности конкурентов и т.п. Однако, если деятельность предприятия является уникальной, такой информации может и не быть.

Для оценки устойчивости планов к различным рискам проводится анализ чувствительности. В ходе анализа можно «ощупью» найти предельные значения факторов риска, при которых результаты еще остаются приемлемыми. Анализ чувствительности помогает определить факторы, наиболее сильно влияющие на результаты деятельности предприятия (особое внимание) и варианты достижения поставленных целей, наиболее устойчивые к рискам.

Анализ сценариевпредполагает составление полного перечня всех возможных вариантов событий и оценку вероятности осуществления каждого из них. Для разработки сценариев выполняется следующая последовательность действий:

- определение ключевых стратегических направлений и/или вопросов;

- установление ключевых факторов ближней среды организации;

- определение ключевых факторов дальней внешней среды;

- ранжирование факторов по важности и степени определенности и определение основных факторов, по которым будут различаться сценарии, и общих факторов;

- выявление логики каждого сценария;

- очистка сценария - возврат к перечню ключевых факторов с учетом основных факторов и динамики показателей;

- выводы - оценка устойчивости решений для различных сценариев и оценка рисков для стратегий;

- определение индикаторов для формирования контроля исполнения решений.

Достоинство метода - возможность учета корреляции между разными рисками и оценки одновременного влияния нескольких факторов риска на результаты деятельности.

Метод Монте-Карло- метод статистических испытаний. В основе - анализ большого количества сценариев и результатов их реализации. Для оценки вероятностных характеристик результатов по каждому сценарию используются, как правило, имитационные модели, отражающие зависимости результатов деятельности от исходных условий.

Экспертные методыпредполагают использование мнений специалистов (экспертов) для оценки вероятностей проявления рисков, а также значимости каждого риска для результатов проекта. Основные принципы экспертных методов будут рассмотрены ниже.

Управление рискамивключает совокупность методов и инструментов минимизации риска:

- определение наиболее важных последствий критической ситуации;

- разработку схемы поведения экономического субъекта в различных вариантах развития критической ситуации для снижения убытков от непредвиденных факторов;

- подготовку условий преодоления отрицательных последствий исполнения конкретных решений.

Управлять риском означает воздействовать не только на результат с целью снизить отрицательные последствия рисковых ситуаций, но и активно влиять на каждую функцию управления.

Основными стратегиями управления рисками являются:

- уклонение от деятельности, содержащей большой риск; получение дополнительной информации;

- создание страхового фонда (страхование ответственности за риск с гарантией полной компенсации за счет средств организации);

- распределение риска среди непосредственных участников деятельности;

- создание специальных рисковых (венчурных) подразделений или фирм с ограниченной ответственностью;

- продажа и передача ответственности за риск другому лицу (страхование и т.п.);

- проведение предупредительных мероприятий (запасы, портфели активов, системы взаимозаменяемости и др.).

Можно выделить основные направления исследований в области проблемы риска и управления рисками:

1. Измерение риска, способы его количественного определения. Под измерением риска понимают определение степени опасности (нежелательности) той или иной технологии деятельности для индивидуума или группы, различают риск индивидуальный и коллективный. В измерениях существуют основные направления:

• инженерный подход (в промышленных технологиях);

• модельный подход (моделирование процессов, приводящих к нежелательным исходам);

• экспертный подход - восприятие риска (выделение практически применяемых критериев оценки допустимого уровня риска).

2. Повышение безопасности крупномасштабных технологических систем. Рассматриваются вопросы:

• определения допустимого уровня риска (установление стандартов);

• выбора места расположения (приложения) новых систем;

• проблемы взаимодействия «человек - машина»;

• разработки безопасных (безрисковых) технологий;

• определения экономически оправданных затрат на безопасность.

3. Аварии (реализованные нежелательные ситуации) и их анализ. Рассматриваются:

• причины возникновения и процесс развития аварий (нежелательных ситуаций);

• организационно - управленческие вопросы подготовки в возможным проблемам;

• управление в кризисной (чрезвычайной) обстановке;

• анализ последствий ситуаций.

Результаты, полученные при исследовании различных проблем анализа риска, дают в настоящее время ЛПР конструктивные средства управления рисками. Основу таких средств составляют системы поддержки принятия решений (СППР). Они объединяют возможности информационных систем и теории принятия решений, позволяют руководителю на основе диалога с компьютером получать необходимую информацию, сравнивать различные варианты решений (альтернативы), оценивать их последствия, учитывать практические (экспертные) рекомендации по выбору оптимального (рационального) решения. СППР содержат в общем случае: базу данных, базу моделей, совокупность методик принятия решений, базу знаний и средства диалога с пользователем.

Чтобы уменьшить негативные последствия делегирования решения большому количеству исполнителей, используют нормы управляемости, разработанные применительно к функциям управления. Рекомендации по количеству разрабатываемых и реализуемых решений, которые может координировать, контролировать вышестоящий руководитель, приведены в табл. 5.2 [55].

Таблица 5.2Ограничения на количество решений, приходящихся на одного руководителя

Простые решения подготавливаются по известным алгоритмам и исполняются но отработанным схемам, в которых отсутствуют неопределенность или ее уровень настолько низок, что не оказывает существенного влияния на результат.

Решения средней сложности предполагают альтернативные варианты разработки и многообразие путей их реализации. Основанием для выбора такого решения является сокращение влияния неопределенности.

Трудные решения не имеют аналогов, а влияние неопределенности на процесс разработки и реализации решения учесть практически невозможно.

Если за каждым решением стоит конкретный человек, то информацию, представленную в табл. 5.2, можно рассматривать как рекомендацию при расчете норм управляемости: сколькими подчиненными может эффективно управлять один руководитель. Следует помнить, что низкий профессиональный уровень управленцев способствует переходу от детерминированных ситуаций и процессов к неопределенным.

Таблица 5.3 Основные виды ошибок, возникающих в процессе разработки и реализации решений

Уровни неопределенности при оценке эффективности управленческих решений. Рассмотрение уровней неопределенности позволяет аналитически представить их использование в зависимости от характера управленческой деятельности руководителя [55].

На рис. 5.4 приведена матрица эффективности управленческих решений в форме взаимодействия уровней неопределенности и характера управленческой деятельности.

К эффективным решениям относят обоснованные, проработанные, выполнимые, понятные исполнителю. К неэффективным — необоснованные, недоработанные, невыполнимые и трудно принимаемые к исполнению.

В рамках стабильной управленческой деятельности выполняются типовые, повторяющиеся процедуры в условиях слабых возмущающих воздействий внешней и внутренней среды.

Корректирующий характер управленческой деятельности используется при средних возмущающих воздействиях внешней и внутренней среды, когда руководителю приходится корректировать ключевые процессы системы управления.

Для инновационной управленческой деятельности характерен постоянный поиск и реализация новых процессов и технологий для достижения намеченных целей.

Сочетание низкого уровня неопределенности со стабильным и корректирующим характером деятельности (области A1 и Б1) позволяет руководителю принимать обоснованные решения с минимальным риском реализации. При инновационном характере деятельности и низком уровне неопределенности (область В1) детерминированная информация будет тормозить процесс принятия эффективных решений.

Сочетание среднего уровня неопределенности с корректирующим и инновационным характером управленческой деятельности дает области эффективных решений (Б2 и В2).

Высокий уровень неопределенности в сочетании со стабильным характером управленческой деятельности приводит к неэффективным решениям (область А3), но хорошо подходит для инновационного характера управленческой деятельности (область В3).

Рис. 5.4. Матрица эффективности управленческих решений

Сверхвысокий уровень неопределенности приводит к неэффективным решениям, так как слабоструктурированная, трудно воспринимаемая и ненадежная информация затрудняет принятие эффективных решений.