Регулирование текущей ликвидности банковской системы

Текущая ликвидность банков и ликвидность банка.Текущая ликвидность банковской системы характеризует обеспеченность банковской системы денежными средствами для проведения расчетов. В Положении о принципах регулирования текущей ликвидности банков Республики Беларусь Национальным банком Республики Беларусь (далее – Принципы) текущая ликвидность определяется как обеспеченность банков денежными средствами в белорусских рублях для осуществления платежей с учетом необходимости выполнения ими резервных требований. Количественно она определяется как объем белорусских рублей на корреспондентских счетах банков в Национальном банке за вычетом требуемого их объема на данных счетах до конца периода выполнения резервных требований.

Рис. 9.1 показывает, какие средства банков, размещаемые в Национальном банке, включаются в состав текущей ликвидности банков, а также ее отличие от понятия ликвидности банка.

Как видно, текущая ликвидность банков является более узким показателем по сравнению с ликвидностью банка (рис. 9.1). Последний включает также средства, размещенные в государственные ценные бумаги, в межбанковские кредиты и другие ликвидные активы, которые можно относительно быстро превратить в денежные средства для проведения платежей. Почему же активы, которые считаются ликвидными для конкретного банка, не включаются в показатель текущей ликвидности банков? Дело в том, что при продаже банком ценной бумаги, объем средств на его корреспондентском счете увеличивается, а на корреспондентском счете банка-покупателя – уменьшается на аналогичную сумму. При этом сумма остатков средств на корреспондентских счетах обоих банков (то есть сумма средств, пригодных для немедленного проведения платежей) остается неизменной.

Баланс НБ РБ					Сводный баланс банков
Актив	Пассив					Актив	Пассив
	Средства банков в нац.валюте					Активы в НБ в нац. валюте
	- Корсчета банков (сверх треб.)	тек. ликв-ть банков		ликвидность банка		- Корсчета в НБ
	- Корсчета банков (треб. ост.)
	- Депозиты банков				- Депозиты в НБ
	- ФОР (фиксир. часть)				- ФОР (фиксир. часть)
	- Облигации НБ				- Облигации НБ
					Прочие активы в нац. вал.
					- Ден. средства в кассе
					- Гос. ценные бумаги
					- МБК
					- Кредиты клиентам
					- прочие активы

Рис. 9.1. Текущая ликвидность банков и ликвидность банка

Следует отметить, что величина ликвидности конкретного банка прямо пропорционально зависит от величины текущей ликвидности банков: чем выше последняя, тем проще банку, при прочих равных условиях, продать на рынке ликвидные активы, например, государственные ценные бумаги. И наоборот, если текущая ликвидность банков равна нулю, или принимает отрицательное значение, то превратить ликвидные активы в денежные средства банку будет сложнее. Величина текущей ликвидности банков равна величине единовременной дорегулировки фонда обязательных резервов, взятой с противоположным знаком. Когда банки заимствуют средства из фонда обязательных резервов, величина текущей ликвидности банков принимает отрицательные значения. Если же банки хранят в фонде обязательных резервов (на корреспондентских счетах) объем средств, превышающий требуемый остаток, то величина текущей ликвидности банков становится положительной.