Лекция 8. Дискретно – стохастические модели

(Р-схемы)

К дискретно – стохастической модели относится вероятностный автомат. В общем, виде вероятностный автомат является дискретным потактным преобразователем информации с памятью, функционирование которого в каждом такте зависит только от состояния памяти в нем и может быть описано статистически. Поведение автомата зависит от случайного выбора.

Применение схем вероятностных автоматов имеет важное значение для проектирования дискретных систем, в которых проявляется статистически закономерное случайное поведение.

Для Р-автомата вводится аналогичное математическое понятие, как и для F-автомата. Рассмотрим множество G, элементами которого являются всевозможные пары (xi ,zs ), где xi и zs элементы входного подмножества X и подмножества состояний Z соответственно. Если существуют две такие функции и , что с их помощью осуществляется отображение и , то говорят, что определяет автомат детерминированного типа.

Функция переходов вероятностного автомата определяет не одно конкретное состояние, а распределение вероятностей на множестве состояний (автомат со случайными переходами). Функция выходов также есть распределение вероятностей на множестве выходных сигналов (автомат со случайными выходами).

Для описания вероятностного автомата введем в рассмотрение более общую математическую схему. Пусть Ф – множество всевозможных пар вида (zk ,yj), где yj – элемент выходного подмножества Y. Далее потребуем чтобы любой элемент множества G индуцировал на множестве Ф некоторый закон распределения следующего вида:

 

элементы из Ф ...

... ... ,

где – вероятности перехода автомата в состояние zk и появления на выходе сигнала yj , если он был в состоянии zs и на его вход в этот момент времени поступал сигнал xi.

Число таких распределений , представленных в виде таблиц равно числу элементов множества G. Если обозначить это множество таблиц через В, то тогда четверку элементов называют вероятностным автоматом (Р-автоматом). При этом

.

Частным случаем Р-автомата, задаваемого как являются автоматы, у которых либо переход в новое состояние, либо выходной сигнал определяются детерминировано (Z-детерминированный вероятностный автомат, Y-детерминированный вероятностный автомат соответственно).

Очевидно, что с точки зрения математического аппарата задание Y-детерминированного Р-автомата эквивалентно заданию некоторой марковской цепи с конечным множеством состояний. В связи с этим аппарат марковских цепей является основным при использовании Р-схем для аналитических расчетов. Подобные Р-автоматы используют генераторы марковских последовательностей при построении процессов функционирования систем или воздействий внешней среды.

Марковские последовательности, согласно теореме Маркова, – это последовательность случайных величин, для которой справедливо выражение

 

 

,

где N – количество независимых испытаний; D – дисперсия.

Такие Р-автоматы (Р-схемы) могут быть использованы для оценки различных характеристик исследуемых систем как для аналитических моделей, так и для имитационных моделей с использованием методов статистического моделирования.

Y-детерминированный Р-автомат можно задать двумя таблицами: переходов (табл. 1) и выходов (табл.2).

 

Таблица 1

zk     zk    
  z1 z2 ... zk-1 zk
z1 P11 P12 ... P1(k-1) P1k
z2 P21 P22 ... P2(k-1) P2k
... ... ... ... ... ...
zk Pk1 Pk2 ... Pk(k-1) Pkk

 

Таблица 2

Z... z1 z2 ... zk-1 zk
Y... yi1 yi2 ... yi(k-1) yik

 

где Pij – вероятность перехода Р-автомата из состояния zi в состояние zj, при этом

.

Таблицу 1 можно представить в виде квадратной матрицы размерности . Такую таблицу будем называть матрицей переходных вероятностей или просто матрицей переходов Р-автомата, которую можно представить в компактной форме:

.

Для описания Y-детерминированного Р-автомата необходимо задать начальное распределение вероятностей вида:

 

Z... z1 z2 ... zk-1 zk
D... d1 d2 ... dk-1 dk

 

где dk – вероятность того, что в начале работы Р-автомат находится в состоянии zk, при этом

.

Итак, до начала работы Р-автомат находится в состоянии z0 и в начальный (нулевой) такт времени меняет состояние в соответствии с распределением D. После этого смена состояний автомата определяется матрицей переходов Р. С учетом z0 размерность матрицы Рр следует увеличить до , при этом первая строка матрицы будет (d0,d1,d2,...,dk), а первый столбец будет нулевым.

 

Пример.Y-детерминированный Р-автомат задан таблицей переходов:

 

Таблица 3

и таблицей выходов

 

Таблица 4

Z
Y          

 

С учетом таблицы 4 граф переходов вероятностного автомата представлен на рис. 1.

Рис. 1. Граф переходов

 

Требуется оценить суммарные финальные вероятности пребывания этого автомата в состоянии z2 и z3, т.е. когда на выходе автомата появляются единицы.

 

При аналитическом подходе можно использовать известные соотношения из теории марковских цепей и получить систему уравнений для определения финальных вероятностей. Причем начальное состояние можно не учитывать в виду того, что начальное распределение не оказывает влияние на значения финальных вероятностей. Тогда таблица 1.3 примет вид:

где – финальная вероятность пребывания Y-детерминированного Р- автомата в состоянии zk.

В результате получаем систему уравнений:

(3.7)

К данной системе следует добавить условие нормировки:

(3.8)

Теперь решая систему уравнений (3.7) совместно с (3.8), получаем:

Таким образом, при бесконечной работе заданного автомата на его выходе будет формироваться двоичная последовательность с вероятностью появления единицы, равной:

.

Для оценки характеристик систем, представленных в виде Р-схем, кроме аналитических моделей можно применять и имитационные модели, реализуемые, например, методом статистического моделирования.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Роторно-поступательные насосы | Лекция №3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ




Дата добавления: 2016-04-06; просмотров: 2408;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.016 сек.