Метод балльной оценки риска

Вычленяются отдельные направления - источники риска (аналог п.2 алгоритма) и осуществляется их балльная оценка.

Пример: М.Стоддард. Выделены факторы, вносящие риск в бизнес в целом.

Каждый оценивается по десятибалльной шкале.

1. Потребность в капитале (чем больше, тем больше риск).

2. Степень прочности позиций на рынке.

3. Наличие устоявшейся системы сбыта.

4. Степень необходимости продукции населению.

5. Наличие постоянного и стабильного снабжения.

6. Степень вмешательства государства по вопросам ценообразования и распределения продукции и прибыли.

7. Размер штата сотрудников.

8. Близость к пределу цен (считается, что для продукции он в 10 раз превышает себестоимость, а для услуг - в 3).

9. Частота и регулярность приобретения выпускаемой продукции (идеал - несколько постоянных оптовых покупателей).

10. Степень новизны продукции.

11. Степень доверия со стороны потребителей (готовность к предоплате).

12. Скорость физического и морального старения продукции.

13. Степень рискованности продукции.

14. Наличие конкуренции (конкуренции нет - риск велик, т.к. видимо нет спроса на эту продукции, т.е. нужно сформировать. Конкуренция велика - риск велик).

15.Безупречность нравственности сотрудников.

Выводы:

1. Это для бизнеса в целом. Для конкретных решений подобную анкету трудно унифицировать, надо каждый раз разрабатывать самостоятельно.

2. Это - вершина айсберга. Для практического использования надо существенно детализировать.

3. Самое тонкое - интерпретация полученных оценок - скрыто.

5. Метод «калькуляции» рисков, основанный на детерминированном

Определении риска

Начальные этапы совпадают с изложенным выше алгоритмом. Начиная с п.4. - изменения.

1. Интервальное задание оценок параметров путем введения оптимистичного и пессимистичного прогноза. Чем больше интервал, тем больше вероятность верности оценки, но тем меньше точность метода.

2. Определяется оптимистичное и пессимистичное значение целевой функции и, соответственно, шансы и риск.

Пример:

G = m * (P - K) - F (6.4)

Где, G - прибыль, m - объем выпуска продукции, P - цена единицы продукции, K - величина издержек на выпуск единицы продукции, F- фиксированные издержки.

Пусть исходно было запланировано m=10000шт., P=7у.е, K=4у.е, F=10000у.е. Тогда планируемая прибыль G=20000у.е. Пусть цена единицы продукции снизилась на 10% (6,3 у.е), тогда прибыль составит 13000 у.е (уменьшится почти на 30%). Таким образом, при снижении цены на 10% предпринимательский риск составляет 7000 у.е. Шансы - точно также.

3. Определяется чувствительность рисков и шансов к изменению величины параметров, т.е. отношение процента изменения уровня достижения цели относительно ее запланированного уровня к проценту изменения величины параметра. Соответственно, можно исключить из рассмотрения часть параметров.

4.Осуществляется анализ ситуации: шансовая (если шансы больше риска), нейтральная (при их равенстве) и рискованная (шансы меньше риска). В зависимости от чувствительности риска и шансов можно более детально охарактеризовать ситуацию еще и по степени ее стабильности.

Вопросы для самоконтроля

1. Какую роль играет риск в деятельности современных предприятий?

2. Что такое риск-менеджмент?

3. В чем заключается разница между решениями, принимаемыми в условиях риска и принимаемыми в условиях неопределенности?

4. По классификации, указанной в лекции, приведите примеров риска.

5. Приведите примеры, когда риск может привести к приобретениям или к потерям.

6. Какие стратегии управления риском вы можете охарактеризовать?

7. Дайте характеристику методам снижения риска.

8. Как осуществляется моделирование риска методом Монте-Карло?

Основная литература к теме:

1. Кузнецова Л.А. Разработка управленческого решения: Учеб пособие / Челяб. госун-т Челябинск, 2001- 70 с.

2. Чуйкин А.М. Разработка управленческих решений: Учебное пособие / Калинингр. ун-т. - Калининград, 2000. - 150 с.

3. Управленческие решения. Учебное пособие. / Юкаева В.С. - Дашков и К, 1999.

4. Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

5. Разработка управленческого решения. / Трояновский В.М. - РДЛ, 2003.

6. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М. – 2001.-315 с.