Методы принятия решений в условиях априорной неопределенности

Если априорная информация неизвестна или ненадёжна, то применяются другие критерии.

Критерий Вальда (W): это максиминный критерий, т. е. выбирается стратегия A_k, для которой

При таком критерии мы подходим к этой задаче, рассчитывая на самый худший случай, как и в игре с разумным противником.

Критерий Сэвиджа (S): это критерий минимаксного риска

Этот критерий не эквивалентен критерию Вальда, т. е. cтратегия, оптимальная по Сэвиджу не обязательно так же будет оптимальна по Вальду.

Критерий Гурвица (H): это комбинированный критерий, его так же называют критерием пессимизма-оптимизма

где 0 <κ <1 - коэффициент, который выполняет требования критерия быть более или менее оптимистичным. При k=1 критерий H=W, а при k=0 получаем крайний оптимизм.

Существуют другие критерии и однозначный выбор одного критерия невозможен. Но если одну и ту же ситуацию рассматривать по разным критериям и получаются одинаковые решения, то это говорит об устойчивости данной ситуации и однозначности найденного оптимального решения. В противном случае ситуация неустойчивая и необходимо либо изучать априорную информацию, либо доказывать верность лишь одного из критериев.