Депозитные валютные операции
Представляют операции денежного рынка по привлечению и размещению ресурсов с целью:
1. Восстановления и повышения ликвидности
2. Страхования рисков
3. Получения дохода
По срокам выделяют три основных вида депозитов:
1. Депозит до востребования (on coll) Процентные ставки (реальные номинальные, инфляционные, рыночные, LIBOR и др.) Ставка LIBOR – это средневзвешенная ставка процентов предложения лондонского межбанковского рынка.
2. Однодневные депозиты (one day)
3. Депозиты на фиксированные сроки (fixed day)
Таблица однодневных и срочных депозитов
Таблица 3
Название | Стандартное обозначение | Дата сделки | Дата валютирования | Период обращения депозита | Дата возврата депозита |
To day | td | сегодня | сегодня | 1 день | завтра |
Оvernight | on | сегодня | сегодня | 1 рабочий день | завтра |
Tomorrow next | tn | сегодня | На следующий рабочий день | 1 рабочий день | На 2 рабочий день |
spot | spot | сегодня | На второй рабочий день | Не позже, чем на 2 рабочий день | Не позже, чем на 2 рабочий день |
1 week | spot | сегодня | На второй рабочий день | 1 неделя | Spot + 1 неделя |
Spot month | spot | сегодня | На второй рабочий день | 1 месяц | Spot + 1 месяц |
Spot yea | spot | сегодня | На второй рабочий день | 1 год | Spot + 1 год |
Привлечение и размещение валютных депозитов имеют свои особенности:
- в отличие от текущих или срочных конверсионных валютных операций, не имеющих протяженности во времени и осуществляемых в некоторый момент времени, депозитные операции проводятся в течение определенного периода времени с последующим возвратом депозита; в балансе банка привлечение средств на депозит отражается в пассиве, а размещение средств – в активе.
- различают ставки привлечения депозита (bid) и ставки предложения, или размещения, депозита (offer или ask). Банки привлекают депозиты дешевле (ставки покупателя), а размещают – дороже (ставки продавца);
- разница между bid и offer представляет spred , или маржу, которую банк получает в виде дохода (bid – offer = spred).
Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 947;