Депозитные валютные операции

Представляют операции денежного рынка по привлечению и размещению ресурсов с целью:

1. Восстановления и повышения ликвидности

2. Страхования рисков

3. Получения дохода

По срокам выделяют три основных вида депозитов:

1. Депозит до востребования (on coll) Процентные ставки (реальные номинальные, инфляционные, рыночные, LIBOR и др.) Ставка LIBOR – это средневзвешенная ставка процентов предложения лондонского межбанковского рынка.

2. Однодневные депозиты (one day)

3. Депозиты на фиксированные сроки (fixed day)

 

Таблица однодневных и срочных депозитов

 

Таблица 3

Название Стандартное обозначение Дата сделки Дата валютирования Период обращения депозита Дата возврата депозита
To day td сегодня сегодня 1 день завтра
Оvernight on сегодня сегодня 1 рабочий день завтра
Tomorrow next tn сегодня На следующий рабочий день 1 рабочий день На 2 рабочий день
spot spot сегодня На второй рабочий день Не позже, чем на 2 рабочий день Не позже, чем на 2 рабочий день
1 week spot сегодня На второй рабочий день 1 неделя Spot + 1 неделя
Spot month spot сегодня На второй рабочий день 1 месяц Spot + 1 месяц
Spot yea spot сегодня На второй рабочий день 1 год Spot + 1 год

 

Привлечение и размещение валютных депозитов имеют свои особенности:

- в отличие от текущих или срочных конверсионных валютных операций, не имеющих протяженности во времени и осуществляемых в некоторый момент времени, депозитные операции проводятся в течение определенного периода времени с последующим возвратом депозита; в балансе банка привлечение средств на депозит отражается в пассиве, а размещение средств – в активе.

- различают ставки привлечения депозита (bid) и ставки предложения, или размещения, депозита (offer или ask). Банки привлекают депозиты дешевле (ставки покупателя), а размещают – дороже (ставки продавца);

- разница между bid и offer представляет spred , или маржу, которую банк получает в виде дохода (bid – offer = spred).

 








Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 941;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.