Метод вычисления результата валютного дилинга

Если Вы купили товар (валюту) по одной цене, затем продали его по другой, то прибыль или убыток составит разницу между ценой продажи и ценой покупки умноженной на сумму сделки.

Прибыль или убыток = Сумма сделки * (Цена продажи - Цена покупки)

В общем виде формула расчета прибыли и убытков (по-английски profit and loss или просто profit/loss) выглядит следующим образом:

Profit/Loss = N lots*100 000*(Sell – Buy) – N lots* Commission – N lots*100 000*Overnight*N days/365,

где N lots – количество лотов по 100 000, которое использовал трейдер,

Sell – цена продажи базовой валюты

Buy – цена покупки базовой валюты

Commission – комиссионные, взимаемые диллинговой компанией

Overnight – разница в ставках между базовой валютой и контрвалютой для операций Sell или Buy, в зависимости от совершенных трейдером операций. Взимается только в случае, если трейдер не успел закрыть позицию в тот же день. Она может быть как положительной (оплачивается за счет трейдера), так и отрицательной (доплачивается трейдеру)

N days – количество дней, через которое трейдер закрыл позицию.

Несколько замечаний.

1. Результат расчетов по этой формуле выражается в котируемой валюте.

2. Сумма сделки в этой формуле должна быть выражена в базовой валюте, причем сумма проданной и купленной базовой валюты должна быть одинакова.

3. Если имеется прибыль от операции, то после расчетов будет получен положительный результат, если потери - отрицательный.

4. Результат не зависит от того, как проводилась операция: сначала покупка, а затем продажа или наоборот.

Пример. Допустим, текущая котировка USD/CHF 1.0905/09 и Вы играете на повышение, т.е. прогнозируете, что доллар будет расти по отношению к швейцарскому франку. Вы открываете позицию покупкой доллара по 1.0909. Через какой-то промежуток времени, допустим, при достижении курса 1.0950, Вы решаете закрыть позицию. Прибыль или убыток = 100 000 * (1.0950 - 1.0909) = 41 CHF. Или, в пересчете на доллары, прибыль = 41 / 1.0950 = 37.44 USD.

Возможная прибыль или убыток (Unrealized P/L)

Если у Вас имеется открытая позиция, то в связи с постоянным изменением курса, у Вас будет возникать необходимость расчета возможной прибыли или убытка в конкретные моменты времени.

Пока позиция не закрыта, данные прибыли или убытки не являются окончательными и называются плавающими (возможными или нереализованными). Если Вы закроете позицию в этот момент по этому курсу, то получите именно такую прибыль или убыток. Для расчета возможной прибыли или убытка используются те же формулы.