Система количественных оценок экономического риска

Риск – это категория вероятностная. Поэтому в процессе оценки неопределенности и количественного определения степени риска используют вероятностные расчеты. Наиболее распространенными методами коллективной оценки является статистический метод, метод экспертных оценок.

Статистический метод заключается в том, что изучается структура потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном производстве. Устанавливается величина или частотность получения того или иного экономического результата и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее.

Статистический метод требует наличия значительного массива данных, которые не всегда имеются в распоряжении предпринимателей.

Экспертный метод заключается в получении конкретных оценок риска на основании обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов. Достоверность экспертных оценок требует соответствующих процедур выбора экспертов по многим критериям и коллективных методов обработки мнений экспертов.

Статистический метод оценки обеспечивает приемлемую достоверность результатов анализа при условии сохранения в перспективе тенденций развития исследуемой системы и ее внешней среды.

На практике для оценки тенденций развития широко исследуются метод экспертных оценок, следовательно, наиболее приемлемым вариантом исследования любой ситуации риска является совокупность данных методов.

Статистический метод

Основные показатели:

х – среднее значение изучаемой случайной величины или последствий каких-то действий;

d2 – сигма – (d2) Д – дисперсия;

d - сигма - среднеквадратическое отклонение. - ÖД

V – коэффициент вариации ÖД/х

Р – вероятность появления случайной величины;

y – плотность распределения вероятности;

НВ – возможный выигрыш;

НП – возможные потери;

r – коэффициент риска;

N – число учитываемых видов риска;

R – обобщенный показатель риска (риск проекта).