Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор (сокращенно - стохастик) - это своеобразный индикатор скорости цены. Цель стохастика - идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии максимумов и минимумов рынка.

В основе метода наблюдение следующего факта: когда цены растут, их дневные уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума. Если цены продолжают расти, а ежедневные цены закрытия начинают падать, это сигнализирует о готовности тенденции к повороту. Когда цены падают, то все то же самое только для минимумов.

Стохастический осциллятор вычисляется по скользящему окну данных, поэтому в результате отбрасывания старых данных его значения могут скачкообразно изменяться, что является недостатком при построении торговых систем. Тем не менее, индикатор популярен среди трейдеров и позволяет, наряду с другими индикаторами, получать данные о рыночных тенденциях.

Стохастический осциллятор вычисляется по следующей формуле:

K = 100 * (C - Ln)/(Hn - Ln),

где K - положение текущей цены внутри последнего по времени ценового диапазона;
С - текущая цена закрытия;
Ln - минимум цены за последние n периодов;
Hn - максимум цены за последние n периодов;
n - любое число, обычно в диапазоне от 5 до 21.

Далее K дважды сглаживается с помощью простой скользящей средней длиной 3 периода и, соответственно, получаем %K и %D. Интерпретация сигналов проводится в соответствии с значениями %K и %D.

График стохастического осциллятора представлен на рисунке 1.

Рис.1. График стохастического осциллятора.

Основные правила принятия решений при анализе стохастического осциллятора:
- сигналы из зон перекупленности (перепроданности): для %K - 70-80, для %D - 30-20;
- быстрая линия (%К) пересекает медленную (%D) снизу вверх - покупка;
- быстрая пересекает медленную сверху вниз - продажа;
- направления обоих линий совпадают - дают направление динамики тренда;
- линии разнонаправлены - непонятная ситуация;
- сочетание пересечений и зон перекупленности (перепроданности).

Дополнительно могут использоваться сигналы дивергенции.

Отметим, что стохастик позволяет отображать индикатор для больших временных интервалов на графиках с малыми интервалами, что может уменьшить проскальзывание и улучшить сглаживание шумов. Для этого достаточно лишь ввести масштабный коэффициент, отображающий соотношение между временными интервалами, в формулы.

При применении стохастика также необходимо учитывать, что он дважды реагирует на данные - при входе в окно анализа и при выходе из окна анализа.